PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCLAX с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCLAX с QBDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).

SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SCLAX и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCLAX и QBDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, SCLAX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции SCLAX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 3.00% против 0.87% соответственно.

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX

Сравнение комиссий SCLAX и QBDSX

SCLAX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.

QBDSX
Quantified Managed Income Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

SCLAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCLAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCLAXQBDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.60

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

0.87

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.11

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

0.89

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

3.43

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCLAX vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCLAX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа QBDSX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCLAX и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCLAXQBDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.60

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.21

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.17

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.15

+0.80

Корреляция

Корреляция между SCLAX и QBDSX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCLAX и QBDSX

Дивидендная доходность SCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности QBDSX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%

Просадки

Сравнение просадок SCLAX и QBDSX

Максимальная просадка SCLAX за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLAX и QBDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCLAXQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.59%

-18.38%

+12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-3.09%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.59%

-7.40%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.59%

-18.38%

+12.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-8.41%

+6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-6.83%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.80%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SCLAX и QBDSX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) составляет 1.19%, в то время как у Quantified Managed Income Fund (QBDSX) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что SCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCLAXQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.40%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

2.77%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

3.77%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

4.32%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

5.26%

-2.51%