PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCLAX с IIFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCLAX с IIFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX).

SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. IIFIX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SCLAX и IIFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCLAX и IIFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%
IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio		-1.14%4.26%13.11%11.70%-13.81%9.40%3.32%18.76%-4.78%10.58%

Доходность по периодам

С начала года, SCLAX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у IIFIX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции SCLAX уступали акциям IIFIX по среднегодовой доходности: 3.00% против 6.06% соответственно.

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%

IIFIX

1 день
1.33%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.21%
1 год
1.77%
3 года*
8.10%
5 лет*
3.58%
10 лет*
6.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Voya Balanced Income Portfolio

Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX
Часто сравнивают с IIFIX:
IIFIX с FCNTXIIFIX с IIRLXIIFIX с IIBAXIIFIX с NWQIXIIFIX с STDAXIIFIX с TIBIXIIFIX с IEOSX

Сравнение комиссий SCLAX и IIFIX

SCLAX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IIFIX в 0.60%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio

Доходность на риск

SCLAX vs. IIFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IIFIX
Ранг доходности на риск IIFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIFIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIFIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIFIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCLAX c IIFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCLAXIIFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.22

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

0.33

+2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.06

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

0.04

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

0.08

+8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCLAX vs. IIFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCLAX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа IIFIX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCLAX и IIFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCLAXIIFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.22

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.45

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.74

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.62

+0.33

Корреляция

Корреляция между SCLAX и IIFIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCLAX и IIFIX

Дивидендная доходность SCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности IIFIX в 5.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%
IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio		5.76%2.61%1.40%2.98%12.50%2.56%11.06%11.05%6.00%4.66%6.56%5.50%

Просадки

Сравнение просадок SCLAX и IIFIX

Максимальная просадка SCLAX за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки IIFIX в -40.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLAX и IIFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCLAXIIFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.59%

-40.61%

+35.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-7.04%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.59%

-17.36%

+11.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.59%

-22.59%

+17.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-5.61%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-5.03%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

3.75%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SCLAX и IIFIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) составляет 1.19%, в то время как у Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что SCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCLAXIIFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

2.98%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

4.44%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

10.66%

-8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

8.11%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

8.27%

-5.52%