PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCLAX с CAPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCLAX с CAPAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SCLAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund) and CAPAX (Federated Hermes Capital Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SCLAX returned 3.28%/yr vs 6.30%/yr for CAPAX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCLAX charges 0.62%/yr vs 0.88%/yr for CAPAX.

Доходность

Сравнение доходности SCLAX и CAPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCLAX показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у CAPAX с доходностью 4.22%. За последние 10 лет акции SCLAX уступали акциям CAPAX по среднегодовой доходности: 3.28% против 6.30% соответственно.

SCLAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.28%
1 год
6.17%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.36%
10 лет*
3.28%

CAPAX

1 день
0.02%
1 месяц
0.43%
С начала года
4.22%
6 месяцев
4.16%
1 год
13.02%
3 года*
11.33%
5 лет*
4.87%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCLAX и CAPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		2.26%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		4.22%11.88%10.21%10.51%-12.43%9.72%9.48%15.70%-7.13%10.05%

Correlation

The correlation between SCLAX and CAPAX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.68

Over the past year, the correlation between SCLAX and CAPAX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Federated Hermes Capital Income Fund

Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с FHLKXSCLAX с AONIXSCLAX с VOOSCLAX с LKBAXSCLAX с DBALXSCLAX с AMBFXSCLAX с FRGAX
Часто сравнивают с CAPAX:
CAPAX с JNBSXCAPAX с INPFXCAPAX с FWATXCAPAX с CAIBXCAPAX с ACTHXCAPAX с PRDGXCAPAX с AVEFX

Доходность на риск

SCLAX vs. CAPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CAPAX
Ранг доходности на риск CAPAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCLAX c CAPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCLAXCAPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.22

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.33

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.90

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.55

13.63

-3.09

SCLAX vs. CAPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCLAX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAPAX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCLAX и CAPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCLAX и CAPAX

Максимальная просадка SCLAX за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки CAPAX в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLAX и CAPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCLAXCAPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.59%

-46.13%

+40.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-4.68%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.41%

-8.87%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.59%

-17.75%

+12.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.59%

-23.36%

+17.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.90%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-5.78%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.99%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SCLAX и CAPAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) составляет 1.23%, в то время как у Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что SCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCLAXCAPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

2.30%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

5.06%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83%

6.11%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.11%

7.85%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.77%

8.66%

-5.89%

Сравнение комиссий SCLAX и CAPAX

SCLAX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии CAPAX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCLAX и CAPAX

Дивидендная доходность SCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности CAPAX в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		3.25%3.33%3.24%3.36%3.70%3.31%3.43%3.62%4.42%3.91%4.23%5.54%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.84%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Часто задаваемые вопросы

SCLAX and CAPAX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAPAX has higher volatility (2.30%) compared to SCLAX (1.23%). In terms of maximum drawdown, SCLAX dropped -5.59% vs CAPAX's -46.13%.

CAPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCLAX и CAPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор