PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCLAX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCLAX с BERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности SCLAX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCLAX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.02%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, SCLAX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции SCLAX уступали акциям BERIX по среднегодовой доходности: 3.00% против 5.04% соответственно.

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%

BERIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.60%
С начала года
4.02%
6 месяцев
6.47%
1 год
13.82%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с FGTIXBERIX с AONIX

Сравнение комиссий SCLAX и BERIX

SCLAX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.

BERIX
Chartwell Income Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

SCLAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCLAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCLAXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.57

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

3.30

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.53

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

4.77

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

17.74

-8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCLAX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCLAX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BERIX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCLAX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCLAXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.57

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.83

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.84

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.07

-0.11

Корреляция

Корреляция между SCLAX и BERIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCLAX и BERIX

Дивидендная доходность SCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности BERIX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.00%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок SCLAX и BERIX

Максимальная просадка SCLAX за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLAX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCLAXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.59%

-20.34%

+14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-2.95%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.59%

-15.73%

+10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.59%

-20.34%

+14.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-0.79%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-2.60%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.79%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SCLAX и BERIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) составляет 1.19%, в то время как у Chartwell Income Fund (BERIX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что SCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCLAXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.55%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

4.29%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

5.38%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

5.94%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

6.00%

-3.25%