Сравнение SCL с GRC
SCL (Stepan Company) and GRC (The Gorman-Rupp Company) are both stocks. SCL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while GRC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, SCL returned -0.19%/yr vs 12.92%/yr for GRC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCL и GRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCL показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у GRC с доходностью 64.04%. За последние 10 лет акции SCL уступали акциям GRC по среднегодовой доходности: -0.19% против 12.92% соответственно.
SCL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- -3.04%
- 3 года*
- -17.43%
- 5 лет*
- -15.44%
- 10 лет*
- -0.19%
GRC
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 64.04%
- 6 месяцев
- 68.96%
- 1 год
- 112.31%
- 3 года*
- 45.39%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение доходности по годам SCL и GRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCL Stepan Company | 10.27% | -24.60% | -30.29% | -9.74% | -12.91% | 5.24% | 17.75% | 39.96% | -5.21% | -2.06% |
GRC The Gorman-Rupp Company | 64.04% | 28.24% | 8.87% | 42.15% | -41.17% | 39.71% | -11.90% | 17.64% | 11.75% | 2.49% |
Correlation
The correlation between SCL and GRC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.39 |
The correlation between SCL and GRC shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SCL:
$1.18B
GRC:
$2.05B
SCL:
-$0.62
GRC:
$2.23
SCL:
0.50
GRC:
2.95
SCL:
0.99
GRC:
2.38
SCL:
$2.34B
GRC:
$695.03M
SCL:
$259.28M
GRC:
$210.01M
SCL:
$96.49M
GRC:
$118.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCL vs. GRC — Ранг доходности на риск
SCL
GRC
Сравнение SCL c GRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stepan Company (SCL) и The Gorman-Rupp Company (GRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCL | GRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.53 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 7.85 | -7.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 23.91 | -24.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCL | GRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 3.30 | -3.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.61 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.38 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.29 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SCL и GRC
Максимальная просадка SCL за все время составила -66.78%, примерно равная максимальной просадке GRC в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCL и GRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCL | GRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.78% | -67.23% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -14.39% | -18.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.78% | -26.87% | -27.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.22% | -49.26% | -15.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.78% | -49.26% | -17.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.63% | -0.09% | -58.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -17.64% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.37% | 4.72% | +14.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCL и GRC
Текущая волатильность для Stepan Company (SCL) составляет 6.53%, в то время как у The Gorman-Rupp Company (GRC) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что SCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCL | GRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 8.85% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | 27.80% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.41% | 34.28% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.29% | 30.73% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.60% | 34.05% | -2.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCL и GRC
Дивидендная доходность SCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности GRC в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRC The Gorman-Rupp Company | 0.97% | 1.56% | 1.91% | 1.98% | 2.67% | 1.43% | 1.82% | 1.47% | 7.74% | 1.51% | 1.39% | 1.52% |
SCL Stepan Company | 3.05% | 3.27% | 2.33% | 1.55% | 1.63% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCL и GRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stepan Company и The Gorman-Rupp Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCL и GRC
SCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о валовой прибыли в 64.85M при выручке в 604.51M, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.
GRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила о валовой прибыли в 57.36M при выручке в 176.59M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
SCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила об операционной прибыли в -49.62M при выручке в 604.51M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
GRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила об операционной прибыли в 27.48M при выручке в 176.59M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
SCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о чистой прибыли в -41.41M при выручке в 604.51M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
GRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 176.59M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
SCL and GRC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRC has higher volatility (8.85%) compared to SCL (6.53%). In terms of maximum drawdown, SCL dropped -66.78% vs GRC's -67.23%.
GRC currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCL и GRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор