PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCJ с JPAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCJ с JPAN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCJ (iShares MSCI Japan Small Cap ETF) and JPAN (Matthews Japan Active ETF) are both Japan Equities funds. SCJ is passively managed, while JPAN is actively managed. Over the past year, SCJ returned 30.15% vs 30.43% for JPAN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SCJ charges 0.49%/yr vs 0.79%/yr for JPAN.

Доходность

Сравнение доходности SCJ и JPAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCJ показывает доходность 14.35%, что значительно ниже, чем у JPAN с доходностью 17.64%.

SCJ

1 день
0.36%
1 месяц
5.04%
С начала года
14.35%
6 месяцев
16.37%
1 год
30.15%
3 года*
17.70%
5 лет*
7.36%
10 лет*
7.55%

JPAN

1 день
0.52%
1 месяц
7.08%
С начала года
17.64%
6 месяцев
19.06%
1 год
30.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCJ и JPAN

2026 (YTD)202520242023
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		14.35%29.58%3.41%5.31%
JPAN
Matthews Japan Active ETF		17.64%22.96%18.16%5.77%

Correlation

The correlation between SCJ and JPAN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.84

The correlation between SCJ and JPAN has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCJ и JPAN

Секторы
SCJ
JPAN

Промышленность

28.9%
25.5%

Потребительский циклический сектор

14.6%
12.4%

Технологии

11.2%
21.7%

Сырьевые материалы

10.1%
3.2%

Финансовые услуги

9.7%
19.2%

Недвижимость

8.4%
2.2%

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.3%

Здравоохранение

4.4%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.9%
6.8%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Энергетика

0.8%
0.7%

Промышленность

SCJ
28.9%
JPAN
25.5%

Потребительский циклический сектор

SCJ
14.6%
JPAN
12.4%

Технологии

SCJ
11.2%
JPAN
21.7%

Сырьевые материалы

SCJ
10.1%
JPAN
3.2%

Финансовые услуги

SCJ
9.7%
JPAN
19.2%

Недвижимость

SCJ
8.4%
JPAN
2.2%

Потребительский защитный сектор

SCJ
6.8%
JPAN
3.3%

Здравоохранение

SCJ
4.4%
JPAN
2.6%

Коммуникационные услуги

SCJ
2.9%
JPAN
6.8%

Коммунальные услуги

SCJ
2.1%
JPAN

-

Энергетика

SCJ
0.8%
JPAN
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Small Cap ETF

Matthews Japan Active ETF

Часто сравнивают с SCJ:
SCJ с DFJSCJ с EWJSCJ с ^N225SCJ с JPXNSCJ с FJSCXSCJ с EWUSSCJ с FLJP
Часто сравнивают с JPAN:
JPAN с DGROJPAN с DXJJPAN с EWJVJPAN с LCJP.LJPAN с FNDEJPAN с FLJPJPAN с VOO

Доходность на риск

SCJ vs. JPAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCJ
Ранг доходности на риск SCJ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
JPAN
Ранг доходности на риск JPAN: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPAN: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPAN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPAN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPAN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPAN: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCJ c JPAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCJJPANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.56

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.30

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.09

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

7.47

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCJ vs. JPAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCJ на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPAN равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCJ и JPAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCJJPANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.56

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.29

-0.98

Просадки

Сравнение просадок SCJ и JPAN

Максимальная просадка SCJ за все время составила -43.52%, что больше максимальной просадки JPAN в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJ и JPAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCJJPANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.52%

-15.24%

-28.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-14.59%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

0.00%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-3.09%

-7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.08%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SCJ и JPAN

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) составляет 4.03%, в то время как у Matthews Japan Active ETF (JPAN) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что SCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCJJPANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.59%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

15.68%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

19.63%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

19.26%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

19.26%

-2.97%

Сравнение комиссий SCJ и JPAN

SCJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии JPAN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCJ и JPAN

Дивидендная доходность SCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности JPAN в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPAN
Matthews Japan Active ETF		4.34%5.10%1.53%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		2.75%3.14%1.79%1.99%1.18%1.87%0.89%1.85%1.44%1.45%2.73%1.53%

Часто задаваемые вопросы

SCJ and JPAN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPAN has higher volatility (4.59%) compared to SCJ (4.03%). In terms of maximum drawdown, SCJ dropped -43.52% vs JPAN's -15.24%.

On 1-year performance, JPAN leads with 30.43% vs 30.15% for SCJ. On fees, SCJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SCJ has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JPAN has performed better with a 30.43% return vs 30.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for JPAN.

JPAN has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 2.75% for SCJ.

They also come from different issuers: iShares and Matthews. Their fees differ too: 0.49% for SCJ and 0.79% for JPAN.

SCJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCJ и JPAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор