PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCJ с JAPN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCJ с JAPN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCJ (iShares MSCI Japan Small Cap ETF) and JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) are both Japan Equities funds. SCJ is passively managed, while JAPN is actively managed. Over the past year, SCJ returned 30.15% vs -16.72% for JAPN. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCJ charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for JAPN.

Доходность

Сравнение доходности SCJ и JAPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCJ показывает доходность 14.35%, что значительно выше, чем у JAPN с доходностью -13.33%.

SCJ

1 день
0.36%
1 месяц
5.04%
С начала года
14.35%
6 месяцев
16.37%
1 год
30.15%
3 года*
17.70%
5 лет*
7.36%
10 лет*
7.55%

JAPN

1 день
-1.75%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-13.01%
1 год
-16.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCJ и JAPN

2026 (YTD)2025
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		14.35%18.58%
JAPN
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF		-13.33%2.80%

Correlation

The correlation between SCJ and JAPN is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г.

0.65

The correlation between SCJ and JAPN has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Small Cap ETF

Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF

Часто сравнивают с SCJ:
SCJ с DFJSCJ с EWJSCJ с ^N225SCJ с JPXNSCJ с FJSCXSCJ с EWUSSCJ с FLJP
Часто сравнивают с JAPN:
JAPN с DIVNJAPN с HBTAJAPN с DXJSJAPN с NBETJAPN с SFTYJAPN с BENJJAPN с DFJ

Доходность на риск

SCJ vs. JAPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCJ
Ранг доходности на риск SCJ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
JAPN
Ранг доходности на риск JAPN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAPN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAPN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAPN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAPN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAPN: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCJ c JAPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCJJAPNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
-0.90

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
-1.18

+3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.86

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

-0.70

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

-1.34

+9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCJ vs. JAPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCJ на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа JAPN равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCJ и JAPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCJJAPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

-0.90

+2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.54

+0.85

Просадки

Сравнение просадок SCJ и JAPN

Максимальная просадка SCJ за все время составила -43.52%, что больше максимальной просадки JAPN в -23.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJ и JAPN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCJJAPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.52%

-23.94%

-19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-23.94%

+11.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-22.90%

+21.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-9.47%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

12.54%

-8.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SCJ и JAPN

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) составляет 4.03%, в то время как у Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что SCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCJJAPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.33%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

15.41%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

18.77%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

19.24%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

19.24%

-2.95%

Сравнение комиссий SCJ и JAPN

SCJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии JAPN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCJ и JAPN

Дивидендная доходность SCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности JAPN в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAPN
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF		0.28%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		2.75%3.14%1.79%1.99%1.18%1.87%0.89%1.85%1.44%1.45%2.73%1.53%

Часто задаваемые вопросы

SCJ and JAPN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAPN has higher volatility (4.33%) compared to SCJ (4.03%). In terms of maximum drawdown, SCJ dropped -43.52% vs JAPN's -23.94%.

On 1-year performance, SCJ leads with 30.15% vs -16.72% for JAPN. On fees, SCJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SCJ has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCJ has performed better with a 30.15% return vs -16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.

SCJ has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 0.28% for JAPN.

They also come from different issuers: iShares and Horizon. Their fees differ too: 0.49% for SCJ and 0.85% for JAPN.

SCJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCJ и JAPN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор