PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCJ с HEWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCJ с HEWJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCJ (iShares MSCI Japan Small Cap ETF) and HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) are both Japan Equities funds from iShares - SCJ tracks the MSCI Japan Small Cap Index while HEWJ tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCJ returned 7.55%/yr vs 16.48%/yr for HEWJ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCJ и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCJ показывает доходность 14.35%, что значительно ниже, чем у HEWJ с доходностью 20.42%. За последние 10 лет акции SCJ уступали акциям HEWJ по среднегодовой доходности: 7.55% против 16.48% соответственно.

SCJ

1 день
0.36%
1 месяц
5.04%
С начала года
14.35%
6 месяцев
16.37%
1 год
30.15%
3 года*
17.70%
5 лет*
7.36%
10 лет*
7.55%

HEWJ

1 день
0.55%
1 месяц
8.68%
С начала года
20.42%
6 месяцев
23.99%
1 год
52.34%
3 года*
29.11%
5 лет*
21.38%
10 лет*
16.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCJ и HEWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		14.35%29.58%3.41%13.22%-12.75%-2.95%7.46%16.16%-17.17%31.61%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		20.42%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%

Correlation

The correlation between SCJ and HEWJ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г.

0.71

The correlation between SCJ and HEWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCJ и HEWJ

Секторы
SCJ
HEWJ

Промышленность

28.9%
26.0%

Потребительский циклический сектор

14.6%
12.2%

Технологии

11.2%
19.1%

Сырьевые материалы

10.1%
3.0%

Финансовые услуги

9.7%
17.6%

Недвижимость

8.4%
2.3%

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.6%

Здравоохранение

4.4%
6.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
7.9%

Коммунальные услуги

2.1%
1.1%

Энергетика

0.8%
1.1%

Промышленность

SCJ
28.9%
HEWJ
26.0%

Потребительский циклический сектор

SCJ
14.6%
HEWJ
12.2%

Технологии

SCJ
11.2%
HEWJ
19.1%

Сырьевые материалы

SCJ
10.1%
HEWJ
3.0%

Финансовые услуги

SCJ
9.7%
HEWJ
17.6%

Недвижимость

SCJ
8.4%
HEWJ
2.3%

Потребительский защитный сектор

SCJ
6.8%
HEWJ
3.6%

Здравоохранение

SCJ
4.4%
HEWJ
6.2%

Коммуникационные услуги

SCJ
2.9%
HEWJ
7.9%

Коммунальные услуги

SCJ
2.1%
HEWJ
1.1%

Энергетика

SCJ
0.8%
HEWJ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Small Cap ETF

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с SCJ:
SCJ с DFJSCJ с EWJSCJ с ^N225SCJ с JPXNSCJ с FJSCXSCJ с EWUSSCJ с FLJP
Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с HEFAHEWJ с DXJHEWJ с VOO

Доходность на риск

SCJ vs. HEWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCJ
Ранг доходности на риск SCJ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCJ c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCJHEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.82

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.88

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.51

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

5.07

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

19.91

-11.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCJ vs. HEWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCJ на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа HEWJ равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCJ и HEWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCJHEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.82

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.13

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.84

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.69

-0.39

Просадки

Сравнение просадок SCJ и HEWJ

Максимальная просадка SCJ за все время составила -43.52%, что больше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJ и HEWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCJHEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.52%

-31.53%

-11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-10.37%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.43%

-20.90%

+8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.25%

-20.90%

-12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.87%

-31.53%

-7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

0.00%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-6.61%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.64%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SCJ и HEWJ

iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеют волатильность 4.03% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCJHEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.91%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

13.66%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

18.65%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

19.04%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

19.65%

-3.36%

Сравнение комиссий SCJ и HEWJ

И SCJ, и HEWJ имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCJ и HEWJ

Дивидендная доходность SCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности HEWJ в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.24%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		2.75%3.14%1.79%1.99%1.18%1.87%0.89%1.85%1.44%1.45%2.73%1.53%

Часто задаваемые вопросы

SCJ and HEWJ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCJ has higher volatility (4.03%) compared to HEWJ (3.91%). In terms of maximum drawdown, SCJ dropped -43.52% vs HEWJ's -31.53%.

On 10-year performance, HEWJ leads with 16.48% vs 7.55% for SCJ. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, HEWJ has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEWJ has performed better with a 16.48% return vs 7.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCJ and HEWJ have the same expense ratio: 0.49% per year.

HEWJ has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 2.75% for SCJ.

SCJ tracks MSCI Japan Small Cap Index, while HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index.

HEWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCJ и HEWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор