PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCJ с EZJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCJ с EZJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCJ (iShares MSCI Japan Small Cap ETF) and EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) are both exchange-traded funds - SCJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Small Cap Index, while EZJ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Japan Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCJ returned 7.55%/yr vs 10.74%/yr for EZJ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SCJ charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for EZJ.

Доходность

Сравнение доходности SCJ и EZJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCJ показывает доходность 14.35%, что значительно ниже, чем у EZJ с доходностью 28.79%. За последние 10 лет акции SCJ уступали акциям EZJ по среднегодовой доходности: 7.55% против 10.74% соответственно.

SCJ

1 день
0.36%
1 месяц
5.04%
С начала года
14.35%
6 месяцев
16.37%
1 год
30.15%
3 года*
17.70%
5 лет*
7.36%
10 лет*
7.55%

EZJ

1 день
0.84%
1 месяц
12.78%
С начала года
28.79%
6 месяцев
31.91%
1 год
58.39%
3 года*
25.86%
5 лет*
7.67%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCJ и EZJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		14.35%29.58%3.41%13.22%-12.75%-2.95%7.46%16.16%-17.17%31.61%
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		28.79%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%49.10%

Correlation

The correlation between SCJ and EZJ is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2009 г.

0.81

The correlation between SCJ and EZJ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCJ и EZJ

Секторы
SCJ
EZJ

Промышленность

28.9%
26.0%

Потребительский циклический сектор

14.6%
12.2%

Технологии

11.2%
19.1%

Сырьевые материалы

10.1%
3.0%

Финансовые услуги

9.7%
17.6%

Недвижимость

8.4%
2.3%

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.6%

Здравоохранение

4.4%
6.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
7.9%

Коммунальные услуги

2.1%
1.1%

Энергетика

0.8%
1.1%

Промышленность

SCJ
28.9%
EZJ
26.0%

Потребительский циклический сектор

SCJ
14.6%
EZJ
12.2%

Технологии

SCJ
11.2%
EZJ
19.1%

Сырьевые материалы

SCJ
10.1%
EZJ
3.0%

Финансовые услуги

SCJ
9.7%
EZJ
17.6%

Недвижимость

SCJ
8.4%
EZJ
2.3%

Потребительский защитный сектор

SCJ
6.8%
EZJ
3.6%

Здравоохранение

SCJ
4.4%
EZJ
6.2%

Коммуникационные услуги

SCJ
2.9%
EZJ
7.9%

Коммунальные услуги

SCJ
2.1%
EZJ
1.1%

Энергетика

SCJ
0.8%
EZJ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Small Cap ETF

ProShares Ultra MSCI Japan

Часто сравнивают с SCJ:
SCJ с DFJSCJ с EWJSCJ с ^N225SCJ с JPXNSCJ с FJSCXSCJ с EWUSSCJ с FLJP
Часто сравнивают с EZJ:
EZJ с EWJEZJ с EWVEZJ с DXJEZJ с EWJVEZJ с FLJPEZJ с ^N225EZJ с YCL

Доходность на риск

SCJ vs. EZJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCJ
Ранг доходности на риск SCJ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCJ c EZJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCJEZJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.48

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.09

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.19

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

6.72

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCJ vs. EZJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCJ на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EZJ равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCJ и EZJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCJEZJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.48

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.21

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.31

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.23

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SCJ и EZJ

Максимальная просадка SCJ за все время составила -43.52%, что меньше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJ и EZJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCJEZJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.52%

-58.63%

+15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-26.78%

+14.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.43%

-31.48%

+19.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.25%

-58.63%

+25.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.87%

-58.63%

+19.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-4.25%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-21.29%

+10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

8.72%

-5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SCJ и EZJ

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) составляет 4.03%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что SCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCJEZJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

8.67%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

30.75%

-17.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

39.75%

-23.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

36.59%

-20.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

34.54%

-18.25%

Сравнение комиссий SCJ и EZJ

SCJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EZJ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCJ и EZJ

Дивидендная доходность SCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности EZJ в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		1.60%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%0.00%0.00%0.00%
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		2.75%3.14%1.79%1.99%1.18%1.87%0.89%1.85%1.44%1.45%2.73%1.53%

Часто задаваемые вопросы

SCJ and EZJ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZJ has higher volatility (8.67%) compared to SCJ (4.03%). In terms of maximum drawdown, SCJ dropped -43.52% vs EZJ's -58.63%.

On 10-year performance, EZJ leads with 10.74% vs 7.55% for SCJ. On fees, SCJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SCJ has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EZJ has performed better with a 10.74% return vs 7.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for EZJ.

SCJ has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 1.60% for EZJ.

SCJ is categorized as Japan Equities, while EZJ is Leveraged Equities. SCJ tracks MSCI Japan Small Cap Index, while EZJ tracks MSCI Japan Index (200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for SCJ and 0.95% for EZJ.

SCJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCJ и EZJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор