PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCJ с EWJV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCJ с EWJV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCJ (iShares MSCI Japan Small Cap ETF) and EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) are both Japan Equities funds from iShares - SCJ tracks the MSCI Japan Small Cap Index while EWJV tracks the MSCI Japan Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCJ returned 7.36%/yr vs 13.51%/yr for EWJV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCJ charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for EWJV.

Доходность

Сравнение доходности SCJ и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCJ показывает доходность 14.35%, а EWJV немного выше – 14.97%.

SCJ

1 день
0.36%
1 месяц
5.04%
С начала года
14.35%
6 месяцев
16.37%
1 год
30.15%
3 года*
17.70%
5 лет*
7.36%
10 лет*
7.55%

EWJV

1 день
0.27%
1 месяц
6.48%
С начала года
14.97%
6 месяцев
18.88%
1 год
36.33%
3 года*
24.24%
5 лет*
13.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCJ и EWJV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		14.35%29.58%3.41%13.22%-12.75%-2.95%7.46%9.25%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		14.97%33.96%11.59%23.60%-6.02%5.48%2.41%10.48%

Correlation

The correlation between SCJ and EWJV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.79

The correlation between SCJ and EWJV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCJ и EWJV

Секторы
SCJ
EWJV

Промышленность

28.9%
23.9%

Потребительский циклический сектор

14.6%
13.8%

Технологии

11.2%
9.4%

Сырьевые материалы

10.1%
2.0%

Финансовые услуги

9.7%
30.2%

Недвижимость

8.4%
2.9%

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.5%

Здравоохранение

4.4%
4.3%

Коммуникационные услуги

2.9%
6.3%

Коммунальные услуги

2.1%
1.6%

Энергетика

0.8%
2.1%

Промышленность

SCJ
28.9%
EWJV
23.9%

Потребительский циклический сектор

SCJ
14.6%
EWJV
13.8%

Технологии

SCJ
11.2%
EWJV
9.4%

Сырьевые материалы

SCJ
10.1%
EWJV
2.0%

Финансовые услуги

SCJ
9.7%
EWJV
30.2%

Недвижимость

SCJ
8.4%
EWJV
2.9%

Потребительский защитный сектор

SCJ
6.8%
EWJV
3.5%

Здравоохранение

SCJ
4.4%
EWJV
4.3%

Коммуникационные услуги

SCJ
2.9%
EWJV
6.3%

Коммунальные услуги

SCJ
2.1%
EWJV
1.6%

Энергетика

SCJ
0.8%
EWJV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Small Cap ETF

iShares MSCI Japan Value ETF

Часто сравнивают с SCJ:
SCJ с DFJSCJ с EWJSCJ с ^N225SCJ с JPXNSCJ с FJSCXSCJ с EWUSSCJ с FLJP
Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ

Доходность на риск

SCJ vs. EWJV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCJ
Ранг доходности на риск SCJ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCJ c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCJEWJVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.90

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.72

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.48

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

7.52

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCJ vs. EWJV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCJ на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJV равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCJ и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCJEWJVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.90

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.75

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.69

-0.39

Просадки

Сравнение просадок SCJ и EWJV

Максимальная просадка SCJ за все время составила -43.52%, что больше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJ и EWJV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCJEWJVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.52%

-30.05%

-13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-14.74%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.43%

-14.74%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.25%

-25.39%

-7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-3.99%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-6.19%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.85%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SCJ и EWJV

iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) имеют волатильность 4.03% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCJEWJVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.96%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

14.55%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

19.22%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

18.01%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

18.53%

-2.24%

Сравнение комиссий SCJ и EWJV

SCJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCJ и EWJV

Дивидендная доходность SCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности EWJV в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.66%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		2.75%3.14%1.79%1.99%1.18%1.87%0.89%1.85%1.44%1.45%2.73%1.53%

Часто задаваемые вопросы

SCJ and EWJV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCJ has higher volatility (4.03%) compared to EWJV (3.96%). In terms of maximum drawdown, SCJ dropped -43.52% vs EWJV's -30.05%.

On 5-year performance, EWJV leads with 13.51% vs 7.36% for SCJ. On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWJV has performed better with a 13.51% return vs 7.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for SCJ.

EWJV has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 2.75% for SCJ.

SCJ tracks MSCI Japan Small Cap Index, while EWJV tracks MSCI Japan Value Index. Their fees differ too: 0.49% for SCJ and 0.15% for EWJV.

EWJV currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCJ и EWJV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор