PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCJ с BBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCJ с BBJP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCJ (iShares MSCI Japan Small Cap ETF) and BBJP (JPMorgan BetaBuilders Japan ETF) are both Japan Equities funds - SCJ tracks the MSCI Japan Small Cap Index while BBJP tracks the Morningstar Japan Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCJ returned 7.36%/yr vs 8.92%/yr for BBJP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SCJ charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for BBJP.

Доходность

Сравнение доходности SCJ и BBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCJ показывает доходность 14.35%, что значительно ниже, чем у BBJP с доходностью 15.37%.

SCJ

1 день
0.36%
1 месяц
5.04%
С начала года
14.35%
6 месяцев
16.37%
1 год
30.15%
3 года*
17.70%
5 лет*
7.36%
10 лет*
7.55%

BBJP

1 день
0.34%
1 месяц
6.13%
С начала года
15.37%
6 месяцев
17.26%
1 год
32.02%
3 года*
18.45%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCJ и BBJP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		14.35%29.58%3.41%13.22%-12.75%-2.95%7.46%16.16%-17.72%
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		15.37%26.55%7.47%20.65%-17.24%1.21%15.42%18.85%-13.92%

Correlation

The correlation between SCJ and BBJP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.89

The correlation between SCJ and BBJP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCJ и BBJP

Секторы
SCJ
BBJP

Промышленность

28.9%
26.7%

Потребительский циклический сектор

14.6%
12.6%

Технологии

11.2%
17.8%

Сырьевые материалы

10.1%
3.2%

Финансовые услуги

9.7%
17.1%

Недвижимость

8.4%
2.7%

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.7%

Здравоохранение

4.4%
6.1%

Коммуникационные услуги

2.9%
7.7%

Коммунальные услуги

2.1%
1.3%

Энергетика

0.8%
1.0%

Промышленность

SCJ
28.9%
BBJP
26.7%

Потребительский циклический сектор

SCJ
14.6%
BBJP
12.6%

Технологии

SCJ
11.2%
BBJP
17.8%

Сырьевые материалы

SCJ
10.1%
BBJP
3.2%

Финансовые услуги

SCJ
9.7%
BBJP
17.1%

Недвижимость

SCJ
8.4%
BBJP
2.7%

Потребительский защитный сектор

SCJ
6.8%
BBJP
3.7%

Здравоохранение

SCJ
4.4%
BBJP
6.1%

Коммуникационные услуги

SCJ
2.9%
BBJP
7.7%

Коммунальные услуги

SCJ
2.1%
BBJP
1.3%

Энергетика

SCJ
0.8%
BBJP
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Small Cap ETF

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

Часто сравнивают с SCJ:
SCJ с DFJSCJ с EWJSCJ с ^N225SCJ с JPXNSCJ с FJSCXSCJ с EWUSSCJ с FLJP
Часто сравнивают с BBJP:
BBJP с EWJBBJP с DXJBBJP с FLJPBBJP с EWJVBBJP с DBJPBBJP с VOOBBJP с BBAX

Доходность на риск

SCJ vs. BBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCJ
Ранг доходности на риск SCJ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BBJP
Ранг доходности на риск BBJP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBJP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCJ c BBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCJBBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.66

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.41

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.37

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

7.95

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCJ vs. BBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCJ на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBJP равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCJ и BBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCJBBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.66

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.45

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SCJ и BBJP

Максимальная просадка SCJ за все время составила -43.52%, что больше максимальной просадки BBJP в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJ и BBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCJBBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.52%

-32.66%

-10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-13.60%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.43%

-14.49%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.25%

-32.66%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-0.85%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-8.53%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.04%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SCJ и BBJP

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) составляет 4.03%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что SCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCJBBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.26%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

14.98%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

19.44%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

18.15%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

18.29%

-2.00%

Сравнение комиссий SCJ и BBJP

SCJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BBJP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCJ и BBJP

Дивидендная доходность SCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности BBJP в 4.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		4.65%5.37%2.80%3.05%1.52%2.89%1.12%2.31%0.65%0.00%0.00%0.00%
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		2.75%3.14%1.79%1.99%1.18%1.87%0.89%1.85%1.44%1.45%2.73%1.53%

Часто задаваемые вопросы

SCJ and BBJP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBJP has higher volatility (4.26%) compared to SCJ (4.03%). In terms of maximum drawdown, SCJ dropped -43.52% vs BBJP's -32.66%.

On 5-year performance, BBJP leads with 8.92% vs 7.36% for SCJ. On fees, BBJP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SCJ has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBJP has performed better with a 8.92% return vs 7.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBJP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for SCJ.

BBJP has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 2.75% for SCJ.

SCJ tracks MSCI Japan Small Cap Index, while BBJP tracks Morningstar Japan Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for SCJ and 0.19% for BBJP.

SCJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCJ и BBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор