PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCJ с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCJ с ACWI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCJ (iShares MSCI Japan Small Cap ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - SCJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Small Cap Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCJ returned 7.55%/yr vs 12.85%/yr for ACWI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCJ charges 0.49%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности SCJ и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCJ показывает доходность 14.35%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 12.13%. За последние 10 лет акции SCJ уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 7.55% против 12.85% соответственно.

SCJ

1 день
0.36%
1 месяц
5.04%
С начала года
14.35%
6 месяцев
16.37%
1 год
30.15%
3 года*
17.70%
5 лет*
7.36%
10 лет*
7.55%

ACWI

1 день
-0.83%
1 месяц
5.28%
С начала года
12.13%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.18%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCJ и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		14.35%29.58%3.41%13.22%-12.75%-2.95%7.46%16.16%-17.17%31.61%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.13%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between SCJ and ACWI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

0.66

The correlation between SCJ and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCJ и ACWI

Секторы
SCJ
ACWI

Промышленность

28.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

14.6%
9.3%

Технологии

11.2%
29.4%

Сырьевые материалы

10.1%
3.7%

Финансовые услуги

9.7%
16.1%

Недвижимость

8.4%
1.8%

Потребительский защитный сектор

6.8%
5.0%

Здравоохранение

4.4%
8.1%

Коммуникационные услуги

2.9%
9.0%

Коммунальные услуги

2.1%
2.6%

Энергетика

0.8%
4.2%

Промышленность

SCJ
28.9%
ACWI
10.9%

Потребительский циклический сектор

SCJ
14.6%
ACWI
9.3%

Технологии

SCJ
11.2%
ACWI
29.4%

Сырьевые материалы

SCJ
10.1%
ACWI
3.7%

Финансовые услуги

SCJ
9.7%
ACWI
16.1%

Недвижимость

SCJ
8.4%
ACWI
1.8%

Потребительский защитный сектор

SCJ
6.8%
ACWI
5.0%

Здравоохранение

SCJ
4.4%
ACWI
8.1%

Коммуникационные услуги

SCJ
2.9%
ACWI
9.0%

Коммунальные услуги

SCJ
2.1%
ACWI
2.6%

Энергетика

SCJ
0.8%
ACWI
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Small Cap ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с SCJ:
SCJ с DFJSCJ с EWJSCJ с ^N225SCJ с JPXNSCJ с FJSCXSCJ с EWUSSCJ с FLJP
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

SCJ vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCJ
Ранг доходности на риск SCJ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCJ c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCJACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.29

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.17

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.01

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

13.53

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCJ vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCJ на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCJ и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCJACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.29

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.71

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.75

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.43

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SCJ и ACWI

Максимальная просадка SCJ за все время составила -43.52%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJ и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCJACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.52%

-56.00%

+12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-9.73%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.43%

-16.55%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.25%

-26.42%

-6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.87%

-33.53%

-5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-0.83%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-8.61%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.16%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SCJ и ACWI

iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 4.03% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCJACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.93%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

10.29%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

12.78%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

16.05%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

17.11%

-0.82%

Сравнение комиссий SCJ и ACWI

SCJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCJ и ACWI

Дивидендная доходность SCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности ACWI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		2.75%3.14%1.79%1.99%1.18%1.87%0.89%1.85%1.44%1.45%2.73%1.53%

Часто задаваемые вопросы

SCJ and ACWI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCJ has higher volatility (4.03%) compared to ACWI (3.93%). In terms of maximum drawdown, SCJ dropped -43.52% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, ACWI leads with 12.85% vs 7.55% for SCJ. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 12.85% return vs 7.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.49% for SCJ.

SCJ has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 1.38% for ACWI.

SCJ is categorized as Japan Equities, while ACWI is Global Equities. SCJ tracks MSCI Japan Small Cap Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.49% for SCJ and 0.32% for ACWI.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCJ и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор