Сравнение SCIO с GRID
SCIO (First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF) and GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) are both exchange-traded funds - SCIO is a Multisector Bonds fund actively managed by First Trust, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. SCIO is actively managed, while GRID is passively managed. Over the past year, SCIO returned 7.23% vs 51.55% for GRID. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.70% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCIO и GRID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCIO показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 28.91%.
SCIO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRID
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 28.91%
- 6 месяцев
- 29.60%
- 1 год
- 51.55%
- 3 года*
- 26.27%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- 19.76%
Сравнение доходности по годам SCIO и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | 1.43% | 10.17% | 6.43% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 28.91% | 29.65% | 11.87% |
Correlation
The correlation between SCIO and GRID is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCIO vs. GRID — Ранг доходности на риск
SCIO
GRID
Сравнение SCIO c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF (SCIO) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCIO | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.45 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 4.42 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | 16.72 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCIO | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.67 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.51 | 0.57 | +1.93 |
Просадки
Сравнение просадок SCIO и GRID
Максимальная просадка SCIO за все время составила -1.72%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCIO и GRID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCIO | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.72% | -40.56% | +38.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -11.73% | +10.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -1.33% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -8.43% | +8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 3.09% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCIO и GRID
Текущая волатильность для First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF (SCIO) составляет 0.85%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что SCIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCIO | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 7.95% | -7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 16.08% | -14.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 19.39% | -15.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.20% | 21.00% | -17.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 22.81% | -19.61% |
Сравнение комиссий SCIO и GRID
И SCIO, и GRID имеют комиссию равную 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCIO и GRID
Дивидендная доходность SCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности GRID в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 0.77% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | 5.99% | 6.31% | 6.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCIO and GRID have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRID has higher volatility (7.95%) compared to SCIO (0.85%). In terms of maximum drawdown, SCIO dropped -1.72% vs GRID's -40.56%.
On 1-year performance, GRID leads with 51.55% vs 7.23% for SCIO. Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. On volatility, SCIO has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GRID has performed better with a 51.55% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCIO and GRID have the same expense ratio: 0.70% per year.
SCIO has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 0.77% for GRID.
SCIO is categorized as Multisector Bonds, while GRID is Alternative Energy Equities.
GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCIO и GRID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор