PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCIO с FXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCIO с FXN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCIO (First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF) and FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - SCIO is a Multisector Bonds fund actively managed by First Trust, while FXN is a Energy Equities fund tracking the StrataQuant Energy Index. SCIO is actively managed, while FXN is passively managed. Over the past year, SCIO returned 7.23% vs 52.01% for FXN. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. SCIO charges 0.70%/yr vs 0.64%/yr for FXN.

Доходность

Сравнение доходности SCIO и FXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF (SCIO) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCIO показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у FXN с доходностью 36.03%.

SCIO

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.90%
1 год
7.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXN

1 день
1.09%
1 месяц
-1.59%
С начала года
36.03%
6 месяцев
30.89%
1 год
52.01%
3 года*
16.66%
5 лет*
17.30%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCIO и FXN

2026 (YTD)20252024
SCIO
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF		1.43%10.17%6.43%
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		36.03%3.39%-0.98%

Correlation

The correlation between SCIO and FXN is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF

First Trust Energy AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с SCIO:
SCIO с FIXPSCIO с BLUISCIO с MUSISCIO с RDFISCIO с NFTYSCIO с OGSPSCIO с GRID
Часто сравнивают с FXN:
FXN с XLEFXN с TANFXN с XEG.TOFXN с FENYFXN с VCLNFXN с SOXXFXN с XLC

Доходность на риск

SCIO vs. FXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCIO
Ранг доходности на риск SCIO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCIO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCIO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCIO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCIO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCIO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FXN
Ранг доходности на риск FXN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXN: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCIO c FXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF (SCIO) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCIOFXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.23

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.84

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

4.42

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

12.53

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCIO vs. FXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCIO на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXN равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCIO и FXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCIOFXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.23

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.51

0.06

+2.44

Просадки

Сравнение просадок SCIO и FXN

Максимальная просадка SCIO за все время составила -1.72%, что меньше максимальной просадки FXN в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCIO и FXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCIOFXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.72%

-87.39%

+85.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-11.82%

+10.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-3.71%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-37.99%

+37.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

4.17%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SCIO и FXN

Текущая волатильность для First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF (SCIO) составляет 0.85%, в то время как у First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что SCIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCIOFXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

7.52%

-6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

17.08%

-15.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78%

23.55%

-19.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.20%

28.92%

-25.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.20%

35.00%

-31.80%

Сравнение комиссий SCIO и FXN

SCIO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FXN в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCIO и FXN

Дивидендная доходность SCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности FXN в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		1.76%2.53%2.50%3.09%2.28%0.87%4.71%1.47%1.43%1.17%1.05%2.36%
SCIO
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF		5.99%6.31%6.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCIO and FXN have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXN has higher volatility (7.52%) compared to SCIO (0.85%). In terms of maximum drawdown, SCIO dropped -1.72% vs FXN's -87.39%.

On 1-year performance, FXN leads with 52.01% vs 7.23% for SCIO. On fees, FXN is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SCIO has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FXN has performed better with a 52.01% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXN is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.70% for SCIO.

SCIO has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 1.76% for FXN.

SCIO is categorized as Multisector Bonds, while FXN is Energy Equities. Their fees differ too: 0.70% for SCIO and 0.64% for FXN.

FXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCIO и FXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор