Сравнение SCIO с OGSP
SCIO (First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF) and OGSP (Obra High Grade Structured Products ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, SCIO returned 7.23% vs 5.57% for OGSP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SCIO charges 0.70%/yr vs 0.90%/yr for OGSP.
Доходность
Сравнение доходности SCIO и OGSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCIO показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у OGSP с доходностью 1.64%.
SCIO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OGSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCIO и OGSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | 1.43% | 10.17% | 5.74% |
OGSP Obra High Grade Structured Products ETF | 1.64% | 6.22% | 5.00% |
Correlation
The correlation between SCIO and OGSP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCIO vs. OGSP — Ранг доходности на риск
SCIO
OGSP
Сравнение SCIO c OGSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF (SCIO) и Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCIO | OGSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 2.09 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 11.29 | -7.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | 33.54 | -19.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCIO | OGSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 3.21 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.51 | 3.14 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок SCIO и OGSP
Максимальная просадка SCIO за все время составила -1.72%, что больше максимальной просадки OGSP в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCIO и OGSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCIO | OGSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.72% | -0.82% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -0.50% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | 0.00% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.10% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.17% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCIO и OGSP
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF (SCIO) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SCIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCIO | OGSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 0.22% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 0.72% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 1.74% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.20% | 1.93% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 1.93% | +1.27% |
Сравнение комиссий SCIO и OGSP
SCIO берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии OGSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCIO и OGSP
Дивидендная доходность SCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности OGSP в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OGSP Obra High Grade Structured Products ETF | 5.86% | 5.88% | 4.55% |
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | 5.99% | 6.31% | 6.02% |
Часто задаваемые вопросы
SCIO and OGSP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCIO has higher volatility (0.85%) compared to OGSP (0.22%). In terms of maximum drawdown, SCIO dropped -1.72% vs OGSP's -0.82%.
On 1-year performance, SCIO leads with 7.23% vs 5.57% for OGSP. On fees, SCIO is cheaper at 0.70% per year. On volatility, OGSP has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCIO has performed better with a 7.23% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCIO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.90% for OGSP.
SCIO has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 5.86% for OGSP.
They also come from different issuers: First Trust and Obra. Their fees differ too: 0.70% for SCIO and 0.90% for OGSP.
OGSP currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCIO и OGSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор