- ISIN
- US33738D7701
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 27 февр. 2024 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $411M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SCIO
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF (SCIO) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции SCIO — $21.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF (SCIO) показал доход в 1.83% с начала года и 5.43% за последние 12 месяцев.
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SCIO по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 86% месяцев были с положительной доходностью, а 14% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении SCIO закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 23 июн. 2025 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 24 июн. 2025 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.60% | 1.08% | -1.07% | 0.51% | 0.41% | 0.29% | 1.83% | ||||||
| 2025 | 1.01% | 1.87% | 0.60% | 0.23% | 0.50% | 1.77% | 0.27% | 1.97% | -0.14% | 0.51% | 0.74% | 0.42% | 10.17% |
| 2024 | 0.30% | 0.87% | -0.62% | 0.80% | 0.77% | 1.04% | 1.18% | 1.21% | -0.72% | 1.17% | 0.26% | 6.43% |
Метрики бенчмарка
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF has an annualized alpha of 7.79%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 2024.
- This ETF captured 21.28% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -10.90%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.79%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 21.28%
- Участие в снижении
- -10.90%
Комиссия
Комиссия SCIO составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SCIO имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF (SCIO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCIO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.46 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 10.92 | -0.17 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.24 | $1.31 | $1.21 |
Дивидендный доход | 5.97% | 6.31% | 6.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.48 | ||||||
| 2025 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $1.31 |
| 2024 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.14 | $0.14 | $0.31 | $1.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF показал максимальную просадку в 1.72%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF составляет 0.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -1.72%март 2026 г. | 24d | 2mo 18d | 3mo 12dмарт 2026 г. - июнь 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.41%апр. 2025 г. | 4d | 26d | 1moапр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.98%сент. 2025 г. | 25d | 23d | 1mo 18dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.96%июнь 2025 г. | 0s | 20d | 20dиюнь 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.89%июль 2025 г. | 1d | 16d | 17dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| SCIO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.72% | -56.78% | +55.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -9.10% | +7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -3.21% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -10.71% | +10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 2.04% | -1.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SCIO
Добавьте First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SCIO