Сравнение SCIO с EIPX
SCIO (First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SCIO is a Multisector Bonds fund actively managed by First Trust, while EIPX is a Energy Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, SCIO returned 6.65% vs 25.85% for EIPX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SCIO charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.
Доходность
Сравнение доходности SCIO и EIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCIO показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у EIPX с доходностью 19.56%.
SCIO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 19.56%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCIO и EIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | 2.02% | 10.17% | 6.43% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 19.56% | 11.44% | 17.29% |
Correlation
The correlation between SCIO and EIPX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г. | -0.08 |
The correlation between SCIO and EIPX shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCIO vs. EIPX — Ранг доходности на риск
SCIO
EIPX
Сравнение SCIO c EIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF (SCIO) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCIO | EIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.39 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 5.02 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.18 | 15.27 | -2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCIO и EIPX
Максимальная просадка SCIO за все время составила -1.72%, что меньше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCIO и EIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCIO | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.72% | -15.43% | +13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -5.17% | +3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.50% | +4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -2.29% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 1.70% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCIO и EIPX
Текущая волатильность для First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF (SCIO) составляет 0.75%, в то время как у FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что SCIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCIO | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 3.69% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 8.54% | -6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 11.19% | -7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.19% | 15.02% | -11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.19% | 15.02% | -11.83% |
Сравнение комиссий SCIO и EIPX
SCIO берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCIO и EIPX
Дивидендная доходность SCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности EIPX в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.73% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | 5.95% | 6.31% | 6.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCIO and EIPX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIPX has higher volatility (3.69%) compared to SCIO (0.75%). In terms of maximum drawdown, SCIO dropped -1.72% vs EIPX's -15.43%.
On 1-year performance, EIPX leads with 25.85% vs 6.65% for SCIO. On fees, SCIO is cheaper at 0.70% per year. On volatility, SCIO has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EIPX has performed better with a 25.85% return vs 6.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCIO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.
SCIO has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 2.73% for EIPX.
SCIO is categorized as Multisector Bonds, while EIPX is Energy Equities. Their fees differ too: 0.70% for SCIO and 0.95% for EIPX.
EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCIO и EIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор