PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCIEX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCIEX с FSGEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCIEX (Hartford Schroders International Stock Fund Class I) and FSGEX (Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SCIEX returned 10.34%/yr vs 9.86%/yr for FSGEX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SCIEX charges 0.79%/yr vs 0.01%/yr for FSGEX.

Доходность

Сравнение доходности SCIEX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCIEX показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 14.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCIEX имеют среднегодовую доходность 10.34%, а акции FSGEX немного отстают с 9.86%.

SCIEX

1 день
-1.15%
1 месяц
4.68%
С начала года
7.59%
6 месяцев
8.72%
1 год
16.57%
3 года*
14.29%
5 лет*
6.40%
10 лет*
10.34%

FSGEX

1 день
-0.90%
1 месяц
4.06%
С начала года
14.81%
6 месяцев
17.29%
1 год
31.94%
3 года*
19.80%
5 лет*
8.70%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCIEX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		7.59%25.98%5.89%17.02%-18.76%11.38%24.91%25.18%-12.38%29.69%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		14.81%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Correlation

The correlation between SCIEX and FSGEX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2009 г.

0.95

The correlation between SCIEX and FSGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders International Stock Fund Class I

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с SCIEX:
SCIEX с DFAXSCIEX с ARTJXSCIEX с IEFASCIEX с VTPSXSCIEX с FSPSXSCIEX с SPYSCIEX с DFIV
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с SPYFSGEX с FZILXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHX

Доходность на риск

SCIEX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCIEX
Ранг доходности на риск SCIEX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCIEX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCIEX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCIEX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCIEX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCIEX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCIEX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCIEXFSGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.26

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.07

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.42

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.93

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

11.47

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCIEX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCIEX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа FSGEX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCIEX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCIEXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.26

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.57

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.61

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.41

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SCIEX и FSGEX

Максимальная просадка SCIEX за все время составила -60.26%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCIEX и FSGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCIEXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.26%

-34.74%

-25.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-11.24%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.63%

-13.34%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.07%

-29.66%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

-34.74%

+1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.90%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.35%

-8.44%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.86%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SCIEX и FSGEX

Текущая волатильность для Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) составляет 4.76%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что SCIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCIEXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

5.04%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

12.31%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

14.57%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

15.40%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

16.22%

+0.89%

Сравнение комиссий SCIEX и FSGEX

SCIEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCIEX и FSGEX

Дивидендная доходность SCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности FSGEX в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.63%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		2.55%2.74%0.00%1.27%1.37%1.95%0.32%1.22%8.64%1.18%1.77%1.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SCIEX and FSGEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSGEX has higher volatility (5.04%) compared to SCIEX (4.76%). In terms of maximum drawdown, SCIEX dropped -60.26% vs FSGEX's -34.74%.

FSGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCIEX и FSGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор