PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCI с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCI с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCI (Service Corporation International) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, SCI returned 11.63%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Service Corporation International (SCI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCI показывает доходность -10.08%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции SCI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.63% против 21.84% соответственно.

SCI

1 день
1.51%
1 месяц
-12.18%
С начала года
-10.08%
6 месяцев
-7.37%
1 год
-9.07%
3 года*
4.88%
5 лет*
7.39%
10 лет*
11.63%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCI и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCI
Service Corporation International		-10.08%-0.70%18.42%0.74%-1.04%46.81%8.58%16.22%9.73%33.69%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between SCI and QQQ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г.

0.35

The correlation between SCI and QQQ shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Service Corporation International

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SCI:
SCI с CSVSCI с SPYSCI с MATWSCI с CPSCI с LTCSCI с WMSCI с VOO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

SCI vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCI
Ранг доходности на риск SCI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCI: 55
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Service Corporation International (SCI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCIQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
2.57

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
3.37

-3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.44

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

3.42

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

13.14

-14.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCI vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCI на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCIQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

2.57

-2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.80

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.98

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.41

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SCI и QQQ

Максимальная просадка SCI за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCI и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-82.97%

-13.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.61%

-11.96%

-9.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.61%

-22.77%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-35.12%

+7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.03%

-35.12%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.43%

-0.74%

-19.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.44%

-32.78%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

3.11%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SCI и QQQ

Service Corporation International (SCI) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

4.51%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.83%

12.10%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

15.94%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.80%

22.37%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.17%

22.29%

+2.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCI и QQQ

Дивидендная доходность SCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SCI
Service Corporation International		1.89%1.67%1.50%1.64%1.48%1.24%1.59%1.56%1.69%1.55%1.80%1.69%

Часто задаваемые вопросы

SCI and QQQ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCI has higher volatility (6.06%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, SCI dropped -96.51% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCI и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор