PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCI с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCI с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SCI (Service Corporation International) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, SCI returned 12.83%/yr vs 22.01%/yr for QQQ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Service Corporation International (SCI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCI показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции SCI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.83% против 22.01% соответственно.

SCI

1 день
0.19%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-4.60%
1 год
-5.36%
3 года*
6.98%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.83%

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCI и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCI
Service Corporation International		-4.18%-0.70%18.42%0.74%-1.04%46.81%8.58%16.22%9.73%33.69%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between SCI and QQQ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.35

The correlation between SCI and QQQ shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Service Corporation International

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SCI:
SCI с CSVSCI с SPYSCI с MATWSCI с LTCSCI с CPSCI с WMSCI с VOO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

SCI vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCI
Ранг доходности на риск SCI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Service Corporation International (SCI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCIQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.81

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
2.41

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.32

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

2.71

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

10.01

-10.78

SCI vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCI на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCI и QQQ

Максимальная просадка SCI за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCI и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-82.97%

-13.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.61%

-11.96%

-9.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.61%

-22.77%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-35.12%

+7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.03%

-35.12%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-4.66%

-10.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.40%

-32.72%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.96%

3.23%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SCI и QQQ

Service Corporation International (SCI) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 9.45% и 9.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.45%

9.17%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

14.54%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.85%

17.95%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.94%

22.69%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.23%

22.41%

+2.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCI и QQQ

Дивидендная доходность SCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SCI
Service Corporation International		1.84%1.67%1.50%1.64%1.48%1.24%1.59%1.56%1.69%1.55%1.80%1.69%

Часто задаваемые вопросы

SCI and QQQ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCI has higher volatility (9.45%) compared to QQQ (9.17%). In terms of maximum drawdown, SCI dropped -96.51% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCI и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор