Сравнение SCI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Service Corporation International (SCI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCI или SPY.
Основные характеристики
| SCI | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.84% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 42.64% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | 10.21% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.28% | 15.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.35% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.12 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.60 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 11.27 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 4.29% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 21.47% | 12.18% |
| Макс. просадка | -96.50% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.16% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между SCI и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCI и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCI показывает доходность 25.84%, а SPY немного выше – 26.83%. За последние 10 лет акции SCI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.35% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Service Corporation International (SCI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCI и SPY
Дивидендная доходность SCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCI Service Corporation International | 1.40% | 1.64% | 1.48% | 1.24% | 1.59% | 1.56% | 1.69% | 1.55% | 1.80% | 1.69% | 1.50% | 1.49% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SCI и SPY
Максимальная просадка SCI за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCI и SPY
Service Corporation International (SCI) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что SCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.