Сравнение SCI с CSV
SCI (Service Corporation International) and CSV (Carriage Services, Inc.) are both stocks. Both operate in the Personal Services industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, SCI returned 11.52%/yr vs 6.12%/yr for CSV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCI и CSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCI показывает доходность -11.42%, а CSV немного выше – -11.34%. За последние 10 лет акции SCI превзошли акции CSV по среднегодовой доходности: 11.52% против 6.12% соответственно.
SCI
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -12.57%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.49%
- 1 год
- -10.55%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 11.52%
CSV
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -21.03%
- С начала года
- -11.34%
- 6 месяцев
- -11.25%
- 1 год
- -14.53%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 6.12%
Сравнение доходности по годам SCI и CSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCI Service Corporation International | -11.42% | -0.70% | 18.42% | 0.74% | -1.04% | 46.81% | 8.58% | 16.22% | 9.73% | 33.69% |
CSV Carriage Services, Inc. | -11.34% | 7.27% | 61.83% | -7.71% | -56.70% | 107.92% | 24.25% | 67.51% | -38.90% | -9.44% |
Correlation
The correlation between SCI and CSV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 1996 г. | 0.26 |
Over the past year, SCI and CSV have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SCI:
$9.62B
CSV:
$588.87M
SCI:
$4.41
CSV:
$2.81
SCI:
15.60
CSV:
13.29
SCI:
2.26
CSV:
1.40
SCI:
6.07
CSV:
2.21
SCI:
$4.33B
CSV:
$416.49M
SCI:
$1.14B
CSV:
$147.10M
SCI:
$1.16B
CSV:
$108.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCI vs. CSV — Ранг доходности на риск
SCI
CSV
Сравнение SCI c CSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Service Corporation International (SCI) и Carriage Services, Inc. (CSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCI | CSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.92 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.53 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | -1.57 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCI | CSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.58 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.03 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.17 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.07 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SCI и CSV
Максимальная просадка SCI за все время составила -96.51%, примерно равная максимальной просадке CSV в -95.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCI и CSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCI | CSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -95.90% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.61% | -27.58% | +5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.61% | -40.56% | +18.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | -68.52% | +41.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.03% | -68.52% | +34.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.61% | -39.86% | +18.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.44% | -51.42% | +11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 9.28% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCI и CSV
Текущая волатильность для Service Corporation International (SCI) составляет 5.91%, в то время как у Carriage Services, Inc. (CSV) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что SCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCI | CSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 9.08% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 18.51% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 25.08% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.79% | 36.71% | -11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.17% | 36.88% | -11.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCI и CSV
Дивидендная доходность SCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности CSV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSV Carriage Services, Inc. | 1.21% | 1.06% | 1.13% | 1.80% | 1.63% | 0.64% | 1.08% | 1.17% | 1.94% | 0.88% | 0.52% | 0.41% |
SCI Service Corporation International | 1.92% | 1.67% | 1.50% | 1.64% | 1.48% | 1.24% | 1.59% | 1.56% | 1.69% | 1.55% | 1.80% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCI и CSV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Service Corporation International и Carriage Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCI и CSV
SCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Service Corporation International сообщила о валовой прибыли в 286.45M при выручке в 1.10B, что соответствует валовой рентабельности в 26.1%.
CSV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carriage Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.64M при выручке в 106.12M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
SCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Service Corporation International сообщила об операционной прибыли в 243.81M при выручке в 1.10B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.
CSV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carriage Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.28M при выручке в 106.12M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
SCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Service Corporation International сообщила о чистой прибыли в 226.54M при выручке в 1.10B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
CSV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carriage Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.49M при выручке в 106.12M, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
SCI and CSV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSV has higher volatility (9.08%) compared to SCI (5.91%). In terms of maximum drawdown, SCI dropped -96.51% vs CSV's -95.90%.
SCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCI и CSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор