PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHY с RFDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHY с RFDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both exchange-traded funds - SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index, while RFDA is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by SS&C. SCHY is passively managed, while RFDA is actively managed. Over the past 5 years, SCHY returned 8.08%/yr vs 13.42%/yr for RFDA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHY charges 0.08%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.

Доходность

Сравнение доходности SCHY и RFDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у RFDA с доходностью 12.65%.

SCHY

1 день
0.56%
1 месяц
0.16%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.58%
1 год
22.67%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—

RFDA

1 день
1.12%
1 месяц
4.60%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.45%
1 год
31.38%
3 года*
19.75%
5 лет*
13.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHY и RFDA

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.55%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		12.65%16.42%20.12%16.98%-8.58%12.58%

Correlation

The correlation between SCHY and RFDA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.62

The correlation between SCHY and RFDA shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHY и RFDA

Секторы
SCHY
RFDA

Финансовые услуги

15.8%
14.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
8.8%

Потребительский защитный сектор

14.8%
7.6%

Промышленность

13.8%
8.9%

Энергетика

10.3%
12.5%

Потребительский циклический сектор

7.9%
7.0%

Коммунальные услуги

7.4%
5.0%

Сырьевые материалы

5.7%
1.8%

Здравоохранение

4.0%
8.8%

Технологии

3.8%
19.9%

Недвижимость

0.9%
5.0%

Финансовые услуги

SCHY
15.8%
RFDA
14.7%

Коммуникационные услуги

SCHY
15.8%
RFDA
8.8%

Потребительский защитный сектор

SCHY
14.8%
RFDA
7.6%

Промышленность

SCHY
13.8%
RFDA
8.9%

Энергетика

SCHY
10.3%
RFDA
12.5%

Потребительский циклический сектор

SCHY
7.9%
RFDA
7.0%

Коммунальные услуги

SCHY
7.4%
RFDA
5.0%

Сырьевые материалы

SCHY
5.7%
RFDA
1.8%

Здравоохранение

SCHY
4.0%
RFDA
8.8%

Технологии

SCHY
3.8%
RFDA
19.9%

Недвижимость

SCHY
0.9%
RFDA
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Dividend Equity ETF

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI
Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с BWXRFDA с AGGRFDA с SCHDRFDA с HYGRFDA с IAU

Доходность на риск

SCHY vs. RFDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c RFDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHYRFDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.70

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.71

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

5.79

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

21.14

-13.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHY vs. RFDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFDA равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и RFDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHYRFDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.70

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.86

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.80

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SCHY и RFDA

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и RFDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHYRFDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-34.60%

+10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-5.45%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-19.35%

+7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-19.35%

-4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

0.00%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-3.74%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.49%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и RFDA

Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что SCHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHYRFDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.75%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

8.53%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

11.67%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

15.74%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

16.85%

-3.62%

Сравнение комиссий SCHY и RFDA

SCHY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RFDA в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и RFDA

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности RFDA в 1.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.75%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHY and RFDA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHY has higher volatility (3.33%) compared to RFDA (2.75%). In terms of maximum drawdown, SCHY dropped -24.04% vs RFDA's -34.60%.

On 5-year performance, RFDA leads with 13.42% vs 8.08% for SCHY. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFDA has performed better with a 13.42% return vs 8.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.52% for RFDA.

SCHY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.75% for RFDA.

SCHY is categorized as Dividend, while RFDA is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and SS&C. Their fees differ too: 0.08% for SCHY and 0.52% for RFDA.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHY и RFDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор