Сравнение SCHY с PEY.TO
SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index, while PEY.TO (Peyto Exploration & Development Corp.) is a stock. Over the past 5 years, SCHY returned 8.28%/yr vs 34.15%/yr for PEY.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCHY и PEY.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SCHY торгуется в USD, в то время как PEY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PEY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SCHY показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у PEY.TO с доходностью 11.42%.
SCHY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- —
PEY.TO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 26.58%
- 3 года*
- 41.87%
- 5 лет*
- 34.15%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение доходности по годам SCHY и PEY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 10.44% | 33.98% | -1.79% | 14.27% | -9.43% | 3.42% |
PEY.TO Peyto Exploration & Development Corp. | 11.42% | 48.94% | 43.34% | -0.98% | 44.91% | 66.86% |
Correlation
The correlation between SCHY and PEY.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between SCHY and PEY.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHY vs. PEY.TO — Ранг доходности на риск
SCHY
PEY.TO
Сравнение SCHY c PEY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHY | PEY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.72 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 3.77 | +3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHY и PEY.TO
Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки PEY.TO в -97.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и PEY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHY | PEY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.04% | -97.31% | +73.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -17.22% | +8.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -22.89% | +10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.04% | -45.19% | +21.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -13.84% | +10.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -41.14% | +36.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 7.83% | -4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHY и PEY.TO
Текущая волатильность для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) составляет 3.37%, в то время как у Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что SCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHY | PEY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 8.46% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 20.56% | -10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 27.71% | -15.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.28% | 37.74% | -24.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 44.00% | -30.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHY и PEY.TO
Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности PEY.TO в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY.TO Peyto Exploration & Development Corp. | 5.27% | 5.81% | 7.70% | 10.96% | 4.33% | 1.38% | 3.08% | 6.84% | 10.17% | 8.78% | 3.97% | 5.31% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 3.36% | 3.55% | 4.64% | 3.97% | 3.67% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCHY and PEY.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SCHY и PEY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор