Сравнение SCHX с PSLDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).
SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHX и PSLDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHX и PSLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | -6.30% | 12.26% | 17.15% | 27.92% | -43.18% | 25.85% | 37.80% | 60.43% | -9.31% | 33.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHX показывает доходность -3.70%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции SCHX превзошли акции PSLDX по среднегодовой доходности: 14.02% против 12.72% соответственно.
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
PSLDX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -11.47%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHX и PSLDX
SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PSLDX в 0.61%.
Доходность на риск
SCHX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск
SCHX
PSLDX
Сравнение SCHX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHX | PSLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.28 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.55 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.37 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 1.11 | +5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.28 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.12 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.60 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.61 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между SCHX и PSLDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHX и PSLDX
Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности PSLDX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 3.30% | 5.60% | 16.73% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 12.89% | 18.91% | 15.58% | 24.52% | 11.55% | 12.08% |
Просадки
Сравнение просадок SCHX и PSLDX
Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и PSLDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.33% | -55.25% | +20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -19.25% | +7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -49.32% | +23.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -49.32% | +14.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -15.88% | +10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -10.70% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 6.38% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHX и PSLDX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) составляет 5.36%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что SCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 8.39% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 14.38% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 24.15% | -5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 22.90% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 21.33% | -3.20% |