Сравнение SCHX с GXLC
SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SCHX tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SCHX charges 0.03%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности SCHX и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHX показывает доходность 7.91%, а GXLC немного выше – 7.92%.
SCHX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 15.68%
GXLC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHX и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 7.91% | 2.72% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.92% | 3.22% |
Correlation
The correlation between SCHX and GXLC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHX vs. GXLC — Ранг доходности на риск
SCHX
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SCHX c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHX | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHX и GXLC
Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHX | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.33% | -9.08% | -25.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.22% | -3.40% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -1.56% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHX и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHX | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 13.78% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 13.78% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 13.78% | +4.38% |
Сравнение комиссий SCHX и GXLC
SCHX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHX и GXLC
Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.05% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SCHX and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.03% for SCHX.
SCHX has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.65% for GXLC.
SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Global X. Their fees differ too: 0.03% for SCHX and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для SCHX и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор