Сравнение SCHX с FTIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).
SCHX и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHX и FTIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHX и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 23.74% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 19.07% | 7.79% | 0.50% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
FTIF
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 31.23%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHX и FTIF
SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.
Доходность на риск
SCHX vs. FTIF — Ранг доходности на риск
SCHX
FTIF
Сравнение SCHX c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHX | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.37 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.93 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.85 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 9.09 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHX | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.37 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.68 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SCHX и FTIF составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHX и FTIF
Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что сопоставимо с доходностью FTIF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.17% | 1.45% | 2.88% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHX и FTIF
Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что больше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и FTIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHX | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.33% | -27.83% | -6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -17.27% | +5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -1.03% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -6.28% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.51% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHX и FTIF
Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что SCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHX | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.87% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 11.65% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 22.97% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 19.27% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 19.27% | -1.14% |