Сравнение SCHX с DFSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB).
SCHX и DFSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. DFSB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHX и DFSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHX и DFSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -3.02% |
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | -0.06% | 5.22% | 2.45% | 9.37% | -0.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у DFSB с доходностью -0.06%.
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
DFSB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHX и DFSB
SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFSB в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHX vs. DFSB — Ранг доходности на риск
SCHX
DFSB
Сравнение SCHX c DFSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHX | DFSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.86 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.20 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.26 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 4.46 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHX | DFSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.86 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.87 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SCHX и DFSB составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHX и DFSB
Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности DFSB в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 3.30% | 3.46% | 4.35% | 5.27% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHX и DFSB
Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что больше максимальной просадки DFSB в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и DFSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHX | DFSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.33% | -5.16% | -29.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -3.04% | -9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -2.00% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -1.24% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 0.86% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHX и DFSB
Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что SCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHX | DFSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 1.95% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 2.62% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 4.16% | +14.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 5.49% | +11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 5.49% | +12.64% |