Сравнение SCHX с DFSB
SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) and DFSB (Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while DFSB is a Global Bonds fund actively managed by Dimensional. SCHX is passively managed, while DFSB is actively managed. Over the past 3 years, SCHX returned 21.43%/yr vs 4.77%/yr for DFSB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SCHX charges 0.03%/yr vs 0.24%/yr for DFSB.
Доходность
Сравнение доходности SCHX и DFSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHX показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у DFSB с доходностью 0.70%.
SCHX
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 15.08%
DFSB
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHX и DFSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 8.26% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -3.02% |
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 0.70% | 5.22% | 2.45% | 9.37% | -0.77% |
Correlation
The correlation between SCHX and DFSB is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г. | 0.24 |
The correlation between SCHX and DFSB shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHX vs. DFSB — Ранг доходности на риск
SCHX
DFSB
Сравнение SCHX c DFSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHX | DFSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.18 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.33 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | 4.14 | +8.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHX | DFSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.06 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.87 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SCHX и DFSB
Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что больше максимальной просадки DFSB в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и DFSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHX | DFSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.33% | -5.16% | -29.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -3.04% | -5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.04% | -4.37% | -14.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -1.25% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -1.26% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.98% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHX и DFSB
Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что SCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHX | DFSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 1.54% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 3.11% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 3.84% | +8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 5.46% | +11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 5.46% | +12.70% |
Сравнение комиссий SCHX и DFSB
SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFSB в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHX и DFSB
Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DFSB в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 3.62% | 3.46% | 4.35% | 5.27% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.03% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
SCHX and DFSB have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHX has higher volatility (3.85%) compared to DFSB (1.54%). In terms of maximum drawdown, SCHX dropped -34.33% vs DFSB's -5.16%.
On 3-year performance, SCHX leads with 21.43% vs 4.77% for DFSB. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DFSB has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SCHX has performed better with a 21.43% return vs 4.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.24% for DFSB.
DFSB has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 1.03% for SCHX.
SCHX is categorized as Large Cap Blend Equities, while DFSB is Global Bonds. They also come from different issuers: Charles Schwab and Dimensional. Their fees differ too: 0.03% for SCHX and 0.24% for DFSB.
SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHX и DFSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор