PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHR с SPTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHR с SPTB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SCHR (Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) and SPTB (State Street SPDR Portfolio Treasury ETF) are both Government Bonds funds - SCHR tracks the Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index while SPTB tracks the Bloomberg U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, SCHR returned 2.71% vs 3.16% for SPTB. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SCHR charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for SPTB.

Доходность

Сравнение доходности SCHR и SPTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHR показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у SPTB с доходностью 0.19%.

SCHR

1 день
0.08%
1 месяц
0.33%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-0.27%
1 год
2.71%
3 года*
3.53%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.14%

SPTB

1 день
0.11%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.26%
1 год
3.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHR и SPTB

2026 (YTD)20252024
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.43%7.33%2.77%
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		0.19%6.14%2.17%

Correlation

The correlation between SCHR and SPTB is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г.

0.96

The correlation between SCHR and SPTB has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

State Street SPDR Portfolio Treasury ETF

Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с BNDSCHR с SCHQSCHR с IEFSCHR с SCYBSCHR с SPTISCHR с SCHB
Часто сравнивают с SPTB:
SPTB с GLDSPTB с XLKSPTB с SPTISPTB с VGITSPTB с XLESPTB с VGSHSPTB с GOVT

Доходность на риск

SCHR vs. SPTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SPTB
Ранг доходности на риск SPTB: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTB: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTB: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHR c SPTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHRSPTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.89

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.35

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

1.09

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

2.99

-0.36

SCHR vs. SPTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHR на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTB равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHR и SPTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHR и SPTB

Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что больше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и SPTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHRSPTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-4.96%

-11.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-2.90%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-1.69%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-1.33%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.06%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHR и SPTB

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что SCHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHRSPTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.95%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

2.54%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

3.56%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

4.39%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

4.39%

+0.08%

Сравнение комиссий SCHR и SPTB

SCHR берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHR и SPTB

Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности SPTB в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.92%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		4.19%4.23%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SCHR and SPTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHR has higher volatility (1.06%) compared to SPTB (0.95%). In terms of maximum drawdown, SCHR dropped -16.11% vs SPTB's -4.96%.

On 1-year performance, SPTB leads with 3.16% vs 2.71% for SCHR. On fees, SPTB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTB has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPTB has performed better with a 3.16% return vs 2.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for SCHR.

SPTB has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 3.92% for SCHR.

SCHR tracks Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index, while SPTB tracks Bloomberg U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.05% for SCHR and 0.03% for SPTB.

SPTB currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHR и SPTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор