PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHR с SPTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHR с SPTB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB).

SCHR и SPTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHR и SPTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHR и SPTB

2026 (YTD)20252024
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.12%7.33%2.62%
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		0.07%6.14%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, SCHR показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у SPTB с доходностью 0.07%.

SCHR

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.81%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.31%

SPTB

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.58%
1 год
2.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

State Street SPDR Portfolio Treasury ETF

Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с SCHQSCHR с BNDSCHR с SCYBSCHR с IEFSCHR с SPTISCHR с SCHB
Часто сравнивают с SPTB:
SPTB с SPTISPTB с SGOVSPTB с VUSBSPTB с SPYSPTB с GOVTSPTB с VYMISPTB с SHV

Сравнение комиссий SCHR и SPTB

SCHR берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF

Доходность на риск

SCHR vs. SPTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPTB
Ранг доходности на риск SPTB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHR c SPTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHRSPTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.72

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.07

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.21

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

3.09

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHR vs. SPTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHR на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа SPTB равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHR и SPTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHRSPTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.72

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.01

-0.56

Корреляция

Корреляция между SCHR и SPTB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHR и SPTB

Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности SPTB в 4.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.89%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		4.21%4.23%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHR и SPTB

Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что больше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и SPTB.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHRSPTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-4.96%

-11.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-2.67%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-1.80%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-1.28%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

1.04%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHR и SPTB

Текущая волатильность для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) составляет 1.35%, в то время как у State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что SCHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHRSPTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.44%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

2.44%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

4.10%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

4.50%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

4.50%

-0.03%