Сравнение SCHQ с EGOV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EGOV.L).
SCHQ и EGOV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. EGOV.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHQ и EGOV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHQ и EGOV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -0.10% | 5.50% | -6.44% | 3.43% | -29.44% | -4.86% | 17.73% | -2.13% |
EGOV.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc | -1.76% | 7.77% | -4.17% | 3.96% | -17.03% | -6.60% | 8.78% | 0.96% |
Разные валюты инструментов
SCHQ торгуется в USD, в то время как EGOV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EGOV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SCHQ показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у EGOV.L с доходностью -1.76%.
SCHQ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- —
EGOV.L
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 1.11%
- 5 лет*
- -2.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHQ и EGOV.L
SCHQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EGOV.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHQ vs. EGOV.L — Ранг доходности на риск
SCHQ
EGOV.L
Сравнение SCHQ c EGOV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EGOV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHQ | EGOV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.45 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 0.70 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.59 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 1.69 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHQ | EGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.45 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.31 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.17 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SCHQ и EGOV.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHQ и EGOV.L
Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, тогда как EGOV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.73% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% |
EGOV.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHQ и EGOV.L
Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки EGOV.L в -31.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и EGOV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHQ | EGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -25.11% | -21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -4.28% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | -16.45% | -24.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.61% | -22.09% | -14.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | -16.42% | -9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.53% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHQ и EGOV.L
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EGOV.L) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGOV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHQ | EGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 2.65% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.99% | 4.49% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 7.03% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 9.24% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 9.61% | +5.87% |