PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EGOV.L с GLAD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EGOV.L и GLAD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EGOV.L) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGOV.L и GLAD.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EGOV.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc
0.01%0.21%-2.55%-1.25%-7.09%-5.75%5.54%-1.92%
GLAD.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
1.55%-2.74%5.03%1.40%-0.92%-0.43%2.12%-2.86%
Разные валюты инструментов

EGOV.L торгуется в GBp, в то время как GLAD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLAD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EGOV.L показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у GLAD.L с доходностью 1.55%.


EGOV.L

1 день
0.33%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-0.27%
1 год
0.50%
3 года*
-1.21%
5 лет*
-1.98%
10 лет*

GLAD.L

1 день
0.05%
1 месяц
-0.22%
С начала года
1.55%
6 месяцев
2.45%
1 год
0.82%
3 года*
1.49%
5 лет*
1.46%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EGOV.L и GLAD.L

EGOV.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GLAD.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

EGOV.L vs. GLAD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EGOV.L
Ранг доходности на риск EGOV.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGOV.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGOV.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGOV.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGOV.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGOV.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина

GLAD.L
Ранг доходности на риск GLAD.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAD.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGOV.L c GLAD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EGOV.L) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EGOV.LGLAD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.11

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

0.21

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.03

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

0.24

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

0.41

-0.21

EGOV.L vs. GLAD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGOV.L на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа GLAD.L равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGOV.L и GLAD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EGOV.LGLAD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.11

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.17

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.02

-0.25

Корреляция

Корреляция между EGOV.L и GLAD.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EGOV.L и GLAD.L

Ни EGOV.L, ни GLAD.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EGOV.L и GLAD.L

Максимальная просадка EGOV.L за все время составила -25.11%, что больше максимальной просадки GLAD.L в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGOV.L и GLAD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EGOV.LGLAD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.11%

-15.20%

-9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.28%

-2.31%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

-15.05%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.09%

-1.63%

-20.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.42%

-4.63%

-11.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.69%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EGOV.L и GLAD.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EGOV.L) составляет 1.61%, в то время как у SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что EGOV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLAD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EGOV.LGLAD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

2.46%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

4.85%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06%

7.21%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.20%

8.58%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.86%

8.89%

-0.03%