PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EGOV.L с FGOV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EGOV.L и FGOV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EGOV.L) и First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGOV.L и FGOV.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
EGOV.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc
0.01%0.21%-2.55%-1.25%-7.09%-5.75%-3.29%
FGOV.L
First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist
0.05%5.31%3.51%6.01%-7.49%-6.11%0.70%

Доходность по периодам

С начала года, EGOV.L показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у FGOV.L с доходностью 0.05%.


EGOV.L

1 день
0.33%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-0.27%
1 год
0.50%
3 года*
-1.21%
5 лет*
-1.98%
10 лет*

FGOV.L

1 день
0.15%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.39%
3 года*
4.28%
5 лет*
0.67%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EGOV.L и FGOV.L

EGOV.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FGOV.L в 0.45%.


Доходность на риск

EGOV.L vs. FGOV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EGOV.L
Ранг доходности на риск EGOV.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGOV.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGOV.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGOV.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGOV.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGOV.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина

FGOV.L
Ранг доходности на риск FGOV.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOV.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOV.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOV.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOV.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOV.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGOV.L c FGOV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EGOV.L) и First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EGOV.LFGOV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

2.58

-2.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

3.66

-3.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.56

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

2.43

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

10.76

-10.56

EGOV.L vs. FGOV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGOV.L на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа FGOV.L равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGOV.L и FGOV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EGOV.LFGOV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.58

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.20

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.06

-0.30

Корреляция

Корреляция между EGOV.L и FGOV.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EGOV.L и FGOV.L

EGOV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGOV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.


Просадки

Сравнение просадок EGOV.L и FGOV.L

Максимальная просадка EGOV.L за все время составила -25.11%, что больше максимальной просадки FGOV.L в -14.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGOV.L и FGOV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EGOV.LFGOV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.11%

-14.18%

-10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.28%

-1.74%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

-11.99%

-4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.09%

-1.40%

-20.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.42%

-6.21%

-10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.39%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EGOV.L и FGOV.L

UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EGOV.L) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что EGOV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGOV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EGOV.LFGOV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.83%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

1.13%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06%

1.70%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.20%

3.28%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.86%

3.19%

+5.67%