PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGOV.L с AGGU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGOV.L с AGGU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EGOV.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L).

EGOV.L и AGGU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGOV.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г.. AGGU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EGOV.L и AGGU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EGOV.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGOV.L и AGGU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EGOV.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc		0.01%0.21%-2.55%-1.25%-7.09%-5.75%5.54%-1.92%
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		1.41%-2.74%5.26%1.37%-1.01%-0.88%2.06%-2.77%
Разные валюты инструментов

EGOV.L торгуется в GBp, в то время как AGGU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGGU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EGOV.L показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у AGGU.L с доходностью 1.41%.

EGOV.L

1 день
0.33%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-0.27%
1 год
0.50%
3 года*
-1.21%
5 лет*
-1.98%
10 лет*
—

AGGU.L

1 день
0.01%
1 месяц
-0.21%
С начала года
1.41%
6 месяцев
2.31%
1 год
0.79%
3 года*
1.45%
5 лет*
1.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с EGOV.L:
EGOV.L с SCHQEGOV.L с SPYEGOV.L с FGOV.LEGOV.L с GLAB.LEGOV.L с GLAD.LEGOV.L с AGHG.LEGOV.L с EGOG.L
Часто сравнивают с AGGU.L:
AGGU.L с AGGG.LAGGU.L с VAGU.LAGGU.L с AGGAGGU.L с IGLA.LAGGU.L с BNDAGGU.L с BNDXAGGU.L с BNDW

Сравнение комиссий EGOV.L и AGGU.L

EGOV.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии AGGU.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EGOV.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

EGOV.L vs. AGGU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGOV.L
Ранг доходности на риск EGOV.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGOV.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGOV.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGOV.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGOV.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGOV.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AGGU.L
Ранг доходности на риск AGGU.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGU.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGU.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGU.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGU.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGOV.L c AGGU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EGOV.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGOV.LAGGU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.11

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

0.21

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.02

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

0.21

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

0.36

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGOV.L vs. AGGU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGOV.L на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа AGGU.L равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGOV.L и AGGU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGOV.LAGGU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.11

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.16

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.20

-0.43

Корреляция

Корреляция между EGOV.L и AGGU.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGOV.L и AGGU.L

Ни EGOV.L, ни AGGU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EGOV.L и AGGU.L

Максимальная просадка EGOV.L за все время составила -25.11%, что больше максимальной просадки AGGU.L в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGOV.L и AGGU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EGOV.LAGGU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.11%

-15.55%

-9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.28%

-2.25%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

-15.20%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.09%

-1.61%

-20.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.42%

-3.95%

-12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.71%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EGOV.L и AGGU.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EGOV.L) составляет 1.61%, в то время как у iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что EGOV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGOV.LAGGU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

2.64%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

4.98%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06%

7.28%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.20%

8.72%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.86%

9.09%

-0.23%