PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHP с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHP с SCHB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).

SCHP и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHP и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHP и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		0.37%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%3.02%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		-3.28%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Доходность по периодам

С начала года, SCHP показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции SCHP уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 2.56% против 13.66% соответственно.

SCHP

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.14%
1 год
2.84%
3 года*
3.12%
5 лет*
1.37%
10 лет*
2.56%

SCHB

1 день
0.80%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.46%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. TIPS ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с STIPSCHP с FIPDXSCHP с SCHDSCHP с BND
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Сравнение комиссий SCHP и SCHB

SCHP берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF

Доходность на риск

SCHP vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHP c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHPSCHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.01

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.53

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.55

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

7.26

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHP vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHP на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHP и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHPSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.01

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.62

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.75

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.78

-0.29

Корреляция

Корреляция между SCHP и SCHB составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHP и SCHB

Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности SCHB в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.72%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.17%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHP и SCHB

Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и SCHB.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHPSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.26%

-35.27%

+21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-12.22%

+9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.26%

-25.41%

+11.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.26%

-35.27%

+21.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-5.51%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-4.15%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.60%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHP и SCHB

Текущая волатильность для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) составляет 1.36%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что SCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHPSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

5.51%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

9.78%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

18.34%

-14.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

17.25%

-11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

18.30%

-12.70%