PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHP с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHP с MOAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L), while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHP returned 2.60%/yr vs 13.47%/yr for MOAT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SCHP charges 0.03%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности SCHP и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHP показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции SCHP уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 2.60% против 13.47% соответственно.

SCHP

1 день
0.04%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.71%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.06%
10 лет*
2.60%

MOAT

1 день
0.41%
1 месяц
3.44%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-1.22%
1 год
12.57%
3 года*
10.55%
5 лет*
7.78%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHP и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		1.42%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%3.02%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.66%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between SCHP and MOAT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2012 г.

-0.01

The correlation between SCHP and MOAT shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHP и MOAT

Секторы
SCHP
MOAT

Потребительский циклический сектор

100.0%
10.3%

Финансовые услуги

0.0%
6.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

-

17.5%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

16.0%

Промышленность

-

13.5%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

32.8%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

SCHP
100.0%
MOAT
10.3%

Финансовые услуги

SCHP
0.0%
MOAT
6.7%

Сырьевые материалы

SCHP

-

MOAT

-

Коммуникационные услуги

SCHP

-

MOAT
2.4%

Потребительский защитный сектор

SCHP

-

MOAT
17.5%

Энергетика

SCHP

-

MOAT

-

Здравоохранение

SCHP

-

MOAT
16.0%

Промышленность

SCHP

-

MOAT
13.5%

Недвижимость

SCHP

-

MOAT
0.8%

Технологии

SCHP

-

MOAT
32.8%

Коммунальные услуги

SCHP

-

MOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. TIPS ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с FIPDXSCHP с STIPSCHP с SCHDSCHP с BND
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

SCHP vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHP c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHPMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.91

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.39

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.02

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

3.11

+4.30

SCHP vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHP на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHP и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHP и MOAT

Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHPMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.26%

-33.31%

+19.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-12.43%

+10.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.48%

-21.44%

+16.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.26%

-23.96%

+9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.26%

-33.31%

+19.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-4.45%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-3.83%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

4.06%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHP и MOAT

Текущая волатильность для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) составляет 1.02%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что SCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHPMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

4.13%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

9.90%

-7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

13.93%

-10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

18.20%

-12.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.59%

18.68%

-13.09%

Сравнение комиссий SCHP и MOAT

SCHP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHP и MOAT

Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности MOAT в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.99%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%

Часто задаваемые вопросы

SCHP and MOAT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (4.13%) compared to SCHP (1.02%). In terms of maximum drawdown, SCHP dropped -14.26% vs MOAT's -33.31%.

On 10-year performance, MOAT leads with 13.47% vs 2.60% for SCHP. On fees, SCHP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHP has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MOAT has performed better with a 13.47% return vs 2.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

SCHP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 1.36% for MOAT.

SCHP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while MOAT is Large Cap Blend Equities. SCHP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L), while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and VanEck. Their fees differ too: 0.03% for SCHP and 0.47% for MOAT.

SCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHP и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор