PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHL с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHL с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Scholastic Corporation (SCHL) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности SCHL и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scholastic Corporation (SCHL) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHL и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHL
Scholastic Corporation		31.59%43.96%-42.00%-2.52%0.48%62.97%-33.43%-3.00%1.86%-14.30%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, SCHL показывает доходность 31.59%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции SCHL уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 2.25% против 16.68% соответственно.

SCHL

1 день
-0.74%
1 месяц
13.43%
С начала года
31.59%
6 месяцев
38.54%
1 год
112.33%
3 года*
7.12%
5 лет*
7.31%
10 лет*
2.25%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scholastic Corporation

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с SCHL:
SCHL с FBINSCHL с SCHWSCHL с VGTSXSCHL с AKAMSCHL с VZSCHL с SPY
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Доходность на риск

SCHL vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHL
Ранг доходности на риск SCHL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHL c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scholastic Corporation (SCHL) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHLADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

1.47

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.28

2.18

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.91

2.56

+4.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.49

11.81

+10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHL vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHL на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHL и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHLADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.47

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.89

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.93

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.09

+0.02

Корреляция

Корреляция между SCHL и ADX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHL и ADX

Дивидендная доходность SCHL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHL
Scholastic Corporation		2.06%2.70%3.75%2.12%1.77%1.50%2.40%1.56%1.49%1.50%1.26%1.56%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок SCHL и ADX

Максимальная просадка SCHL за все время составила -83.12%, что больше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHL и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHLADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.12%

-71.60%

-11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-11.12%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.52%

-25.07%

-39.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.52%

-37.17%

-27.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.39%

-4.36%

-6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.04%

-23.22%

-7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

2.41%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHL и ADX

Scholastic Corporation (SCHL) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что SCHL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHLADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.73%

6.64%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.72%

10.77%

+12.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.09%

18.76%

+27.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.45%

17.23%

+24.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.13%

17.96%

+19.17%