PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHL с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Scholastic Corporation (SCHL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SCHL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scholastic Corporation (SCHL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHL
Scholastic Corporation		31.59%43.96%-42.00%-2.52%0.48%62.97%-33.43%-3.00%1.86%-14.30%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SCHL показывает доходность 31.59%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SCHL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.25% против 14.06% соответственно.

SCHL

1 день
-0.74%
1 месяц
13.43%
С начала года
31.59%
6 месяцев
38.54%
1 год
112.33%
3 года*
7.12%
5 лет*
7.31%
10 лет*
2.25%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scholastic Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SCHL:
SCHL с FBINSCHL с SCHWSCHL с VGTSXSCHL с AKAMSCHL с VZSCHL с ADX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SCHL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHL
Ранг доходности на риск SCHL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scholastic Corporation (SCHL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHLSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

0.96

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.28

1.49

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.91

1.53

+5.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.49

7.27

+15.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHL на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHLSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

0.96

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.70

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.79

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.56

-0.45

Корреляция

Корреляция между SCHL и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHL и SPY

Дивидендная доходность SCHL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHL
Scholastic Corporation		2.06%2.70%3.75%2.12%1.77%1.50%2.40%1.56%1.49%1.50%1.26%1.56%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SCHL и SPY

Максимальная просадка SCHL за все время составила -83.12%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHL и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.12%

-55.19%

-27.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-12.05%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.52%

-24.50%

-40.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.52%

-33.72%

-30.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.39%

-5.53%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.04%

-9.09%

-21.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

2.54%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHL и SPY

Scholastic Corporation (SCHL) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SCHL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.73%

5.35%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.72%

9.50%

+14.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.09%

19.06%

+27.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.45%

17.06%

+24.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.13%

17.92%

+19.21%