Сравнение SCHL с FBIN
SCHL (Scholastic Corporation) and FBIN (Fortune Brands Innovations Inc.) are both stocks. SCHL operates in Publishing (Communication Services), while FBIN operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, SCHL returned 3.33%/yr vs 1.51%/yr for FBIN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCHL и FBIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHL показывает доходность 58.71%, что значительно выше, чем у FBIN с доходностью 6.47%. За последние 10 лет акции SCHL превзошли акции FBIN по среднегодовой доходности: 3.33% против 1.51% соответственно.
SCHL
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 9.79%
- 6 месяцев
- 35.99%
- С начала года
- 58.71%
- 1 год
- 126.92%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 3.33%
FBIN
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 23.84%
- 6 месяцев
- -13.11%
- С начала года
- 6.47%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- -9.41%
- 5 лет*
- -6.93%
- 10 лет*
- 1.51%
Сравнение доходности по годам SCHL и FBIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHL Scholastic Corporation | 58.71% | 43.96% | -42.00% | -2.52% | 0.48% | 62.97% | -33.43% | -3.00% | 1.86% | -14.30% |
FBIN Fortune Brands Innovations Inc. | 6.47% | -25.41% | -9.12% | 35.25% | -36.48% | 26.02% | 32.92% | 74.91% | -43.66% | 29.52% |
Correlation
The correlation between SCHL and FBIN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
SCHL:
$1.17B
FBIN:
$6.28B
SCHL:
$3.69
FBIN:
$2.44
SCHL:
12.61
FBIN:
21.59
SCHL:
0.62
FBIN:
1.25
SCHL:
$1.29B
FBIN:
$3.36B
SCHL:
$678.60M
FBIN:
$1.53B
SCHL:
$82.20M
FBIN:
$484.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHL vs. FBIN — Ранг доходности на риск
SCHL
FBIN
Сравнение SCHL c FBIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scholastic Corporation (SCHL) и Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHL | FBIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.05 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.62 | 0.05 | +10.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.03 | 0.09 | +33.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHL и FBIN
Максимальная просадка SCHL за все время составила -83.12%, что больше максимальной просадки FBIN в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHL и FBIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHL | FBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.12% | -62.42% | -20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.02% | -47.93% | +35.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.84% | -61.90% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.52% | -61.90% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.52% | -62.42% | -2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -40.35% | +38.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.82% | -16.89% | -13.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 24.00% | -20.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHL и FBIN
Текущая волатильность для Scholastic Corporation (SCHL) составляет 7.01%, в то время как у Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) волатильность равна 19.65%. Это указывает на то, что SCHL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHL | FBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 19.65% | -12.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.94% | 39.82% | -16.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.59% | 47.00% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.43% | 37.68% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.39% | 35.66% | +1.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHL и FBIN
Дивидендная доходность SCHL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности FBIN в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIN Fortune Brands Innovations Inc. | 1.94% | 2.00% | 1.40% | 1.21% | 1.68% | 0.97% | 1.12% | 1.35% | 2.11% | 1.05% | 1.20% | 1.01% |
SCHL Scholastic Corporation | 1.72% | 2.70% | 3.75% | 2.12% | 1.77% | 1.50% | 2.40% | 1.56% | 1.49% | 1.50% | 1.26% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCHL и FBIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scholastic Corporation и Fortune Brands Innovations Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SCHL and FBIN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBIN has higher volatility (19.65%) compared to SCHL (7.01%). In terms of maximum drawdown, SCHL dropped -83.12% vs FBIN's -62.42%.
SCHL currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHL и FBIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор