Сравнение SCHL с FBIN
SCHL (Scholastic Corporation) and FBIN (Fortune Brands Innovations Inc.) are both stocks. SCHL operates in Publishing (Communication Services), while FBIN operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, SCHL returned 3.19%/yr vs -0.79%/yr for FBIN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCHL и FBIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHL показывает доходность 48.38%, что значительно выше, чем у FBIN с доходностью -20.44%. За последние 10 лет акции SCHL превзошли акции FBIN по среднегодовой доходности: 3.19% против -0.79% соответственно.
SCHL
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 10.52%
- С начала года
- 48.38%
- 6 месяцев
- 55.74%
- 1 год
- 153.34%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 3.19%
FBIN
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -21.56%
- 1 год
- -21.23%
- 3 года*
- -13.10%
- 5 лет*
- -13.55%
- 10 лет*
- -0.79%
Сравнение доходности по годам SCHL и FBIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHL Scholastic Corporation | 48.38% | 43.96% | -42.00% | -2.52% | 0.48% | 62.97% | -33.43% | -3.00% | 1.86% | -14.30% |
FBIN Fortune Brands Innovations Inc. | -20.44% | -25.41% | -9.12% | 35.25% | -36.48% | 26.02% | 32.92% | 74.91% | -43.66% | 29.52% |
Correlation
The correlation between SCHL and FBIN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
SCHL:
$3.69
FBIN:
$2.15
SCHL:
11.79
FBIN:
18.29
SCHL:
0.58
FBIN:
1.06
SCHL:
$1.29B
FBIN:
$3.36B
SCHL:
$678.60M
FBIN:
$1.53B
SCHL:
$82.20M
FBIN:
$484.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHL vs. FBIN — Ранг доходности на риск
SCHL
FBIN
Сравнение SCHL c FBIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scholastic Corporation (SCHL) и Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHL | FBIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 0.94 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.84 | -0.44 | +13.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.14 | -0.96 | +42.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHL | FBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | -0.50 | +3.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.37 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | -0.02 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.31 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SCHL и FBIN
Максимальная просадка SCHL за все время составила -83.12%, что больше максимальной просадки FBIN в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHL и FBIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHL | FBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.12% | -62.42% | -20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.02% | -47.93% | +35.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.84% | -61.90% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.52% | -61.90% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.52% | -62.42% | -2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -55.43% | +55.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.92% | -16.67% | -14.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 22.14% | -18.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHL и FBIN
Текущая волатильность для Scholastic Corporation (SCHL) составляет 8.56%, в то время как у Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что SCHL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHL | FBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 12.50% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.29% | 35.66% | -10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.66% | 42.63% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.62% | 36.50% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.32% | 35.04% | +2.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHL и FBIN
Дивидендная доходность SCHL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности FBIN в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIN Fortune Brands Innovations Inc. | 2.59% | 2.00% | 1.40% | 1.21% | 1.68% | 0.97% | 1.12% | 1.35% | 2.11% | 1.05% | 1.20% | 1.01% |
SCHL Scholastic Corporation | 1.84% | 2.70% | 3.75% | 2.12% | 1.77% | 1.50% | 2.40% | 1.56% | 1.49% | 1.50% | 1.26% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCHL и FBIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scholastic Corporation и Fortune Brands Innovations Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SCHL and FBIN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBIN has higher volatility (12.50%) compared to SCHL (8.56%). In terms of maximum drawdown, SCHL dropped -83.12% vs FBIN's -62.42%.
SCHL currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHL и FBIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор