Сравнение SCHL с FBIN
SCHL (Scholastic Corporation) and FBIN (Fortune Brands Innovations Inc.) are both stocks. SCHL operates in Publishing (Communication Services), while FBIN operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, SCHL returned 3.23%/yr vs 0.81%/yr for FBIN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCHL и FBIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHL показывает доходность 46.30%, что значительно выше, чем у FBIN с доходностью -9.66%. За последние 10 лет акции SCHL превзошли акции FBIN по среднегодовой доходности: 3.23% против 0.81% соответственно.
SCHL
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 46.30%
- 6 месяцев
- 49.22%
- 1 год
- 101.14%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 3.23%
FBIN
- 1 день
- 9.84%
- 1 месяц
- 18.59%
- С начала года
- -9.66%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- -12.91%
- 3 года*
- -11.43%
- 5 лет*
- -10.31%
- 10 лет*
- 0.81%
Сравнение доходности по годам SCHL и FBIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHL Scholastic Corporation | 46.30% | 43.96% | -42.00% | -2.52% | 0.48% | 62.97% | -33.43% | -3.00% | 1.86% | -14.30% |
FBIN Fortune Brands Innovations Inc. | -9.66% | -25.41% | -9.12% | 35.25% | -36.48% | 26.02% | 32.92% | 74.91% | -43.66% | 29.52% |
Correlation
The correlation between SCHL and FBIN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
SCHL:
$3.69
FBIN:
$2.15
SCHL:
11.62
FBIN:
20.77
SCHL:
0.57
FBIN:
1.21
SCHL:
$1.29B
FBIN:
$3.36B
SCHL:
$678.60M
FBIN:
$1.53B
SCHL:
$82.20M
FBIN:
$484.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHL vs. FBIN — Ранг доходности на риск
SCHL
FBIN
Сравнение SCHL c FBIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scholastic Corporation (SCHL) и Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHL | FBIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.99 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.46 | -0.27 | +8.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.04 | -0.55 | +27.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHL и FBIN
Максимальная просадка SCHL за все время составила -83.12%, что больше максимальной просадки FBIN в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHL и FBIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHL | FBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.12% | -62.42% | -20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.02% | -47.93% | +35.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.84% | -61.90% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.52% | -61.90% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.52% | -62.42% | -2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -49.39% | +46.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -16.79% | -14.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 23.48% | -19.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHL и FBIN
Текущая волатильность для Scholastic Corporation (SCHL) составляет 8.71%, в то время как у Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) волатильность равна 14.63%. Это указывает на то, что SCHL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHL | FBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 14.63% | -5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.92% | 37.91% | -13.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.69% | 44.67% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.44% | 37.05% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.35% | 35.33% | +2.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHL и FBIN
Дивидендная доходность SCHL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности FBIN в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIN Fortune Brands Innovations Inc. | 2.28% | 2.00% | 1.40% | 1.21% | 1.68% | 0.97% | 1.12% | 1.35% | 2.11% | 1.05% | 1.20% | 1.01% |
SCHL Scholastic Corporation | 1.87% | 2.70% | 3.75% | 2.12% | 1.77% | 1.50% | 2.40% | 1.56% | 1.49% | 1.50% | 1.26% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCHL и FBIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scholastic Corporation и Fortune Brands Innovations Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SCHL and FBIN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBIN has higher volatility (14.63%) compared to SCHL (8.71%). In terms of maximum drawdown, SCHL dropped -83.12% vs FBIN's -62.42%.
SCHL currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHL и FBIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор