Сравнение SCHK с AFOS
SCHK (Schwab 1000 Index ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, SCHK returned 22.28% vs 83.17% for AFOS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SCHK charges 0.03%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности SCHK и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHK показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 33.60%.
SCHK
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 33.60%
- 6 месяцев
- 31.56%
- 1 год
- 83.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHK и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 8.52% | 12.68% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 33.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between SCHK and AFOS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHK vs. AFOS — Ранг доходности на риск
SCHK
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SCHK c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHK | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHK и AFOS
Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHK | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.80% | -11.52% | -23.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -11.52% | +2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -2.33% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -1.43% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHK и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHK | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 21.58% | -8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 21.58% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 21.58% | -2.47% |
Сравнение комиссий SCHK и AFOS
SCHK берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHK и AFOS
Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.05% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
SCHK and AFOS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, AFOS leads with 83.17% vs 22.28% for SCHK. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFOS has performed better with a 83.17% return vs 22.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
SCHK has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: Charles Schwab and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.03% for SCHK and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для SCHK и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор