PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHJ с TNXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHJ с TNXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A (TNXAX).

SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. TNXAX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 7 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SCHJ и TNXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A (TNXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHJ и TNXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.09%6.80%4.89%6.36%-5.73%-0.67%5.30%0.61%
TNXAX
1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A		-0.52%10.19%8.37%9.11%-8.74%10.02%13.24%4.83%

Доходность по периодам

С начала года, SCHJ показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у TNXAX с доходностью -0.52%.

SCHJ

1 день
0.02%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.85%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—

TNXAX

1 день
0.39%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
1.71%
1 год
8.74%
3 года*
8.11%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF

1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A

Часто сравнивают с SCHJ:
SCHJ с SCHOSCHJ с SPSBSCHJ с SCHZSCHJ с JPSTSCHJ с SLQDSCHJ с SCHQSCHJ с GVI
Часто сравнивают с TNXAX:
TNXAX с USTBTNXAX с CPITXTNXAX с TNHIXTNXAX с TNUIXTNXAX с TNXIXTNXAX с TNMIXTNXAX с BWBIX

Сравнение комиссий SCHJ и TNXAX

SCHJ берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TNXAX в 1.14%.

TNXAX
1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SCHJ vs. TNXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHJ
Ранг доходности на риск SCHJ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHJ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHJ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TNXAX
Ранг доходности на риск TNXAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNXAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNXAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNXAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNXAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNXAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHJ c TNXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A (TNXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHJTNXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.42

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.86

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.35

1.62

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.74

6.36

+7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHJ vs. TNXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHJ на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа TNXAX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHJ и TNXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHJTNXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.42

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.63

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.73

-0.10

Корреляция

Корреляция между SCHJ и TNXAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHJ и TNXAX

Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности TNXAX в 7.49%

TTM202520242023202220212020201920182017
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.50%4.42%4.00%2.98%1.64%0.94%2.54%0.42%0.00%0.00%
TNXAX
1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A		7.49%7.45%9.48%5.31%4.42%9.95%7.91%5.34%4.75%6.06%

Просадки

Сравнение просадок SCHJ и TNXAX

Максимальная просадка SCHJ за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки TNXAX в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и TNXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHJTNXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.62%

-20.07%

+6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-5.58%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.43%

-17.80%

+8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-5.03%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-2.96%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

1.42%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHJ и TNXAX

Текущая волатильность для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) составляет 0.87%, в то время как у 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A (TNXAX) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHJTNXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

2.56%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

4.45%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

6.32%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.92%

7.89%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

9.05%

-4.87%