PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNXAX с USTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNXAX с USTB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TNXAX (1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A) and USTB (VictoryShares Short-Term Bond ETF) are both funds - TNXAX is a Diversified Portfolio fund managed by 1290 Funds, while USTB is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Over the past 5 years, TNXAX returned 5.54%/yr vs 3.50%/yr for USTB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. TNXAX charges 1.14%/yr vs 0.34%/yr for USTB.

Доходность

Сравнение доходности TNXAX и USTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A (TNXAX) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNXAX показывает доходность 5.31%, что значительно выше, чем у USTB с доходностью 1.19%.

TNXAX

1 день
0.37%
1 месяц
2.19%
С начала года
5.31%
6 месяцев
6.03%
1 год
13.89%
3 года*
9.94%
5 лет*
5.54%
10 лет*
—

USTB

1 день
-0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.58%
1 год
4.75%
3 года*
6.13%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNXAX и USTB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNXAX
1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A		5.31%10.19%8.37%9.11%-8.74%10.02%13.24%18.22%-4.28%1.27%
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF		1.19%6.08%6.49%6.69%-2.82%0.90%5.12%5.10%1.08%0.35%

Correlation

The correlation between TNXAX and USTB is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.31

The correlation between TNXAX and USTB shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A

VictoryShares Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с TNXAX:
TNXAX с SCHJTNXAX с CPITXTNXAX с TNHIXTNXAX с TNBIXTNXAX с TNUIXTNXAX с TNMIXTNXAX с TNXIX
Часто сравнивают с USTB:
USTB с SGOVUSTB с UYLDUSTB с TBUXUSTB с VABSUSTB с RAVIUSTB с SPYUSTB с VCSH

Доходность на риск

TNXAX vs. USTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNXAX
Ранг доходности на риск TNXAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNXAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNXAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNXAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNXAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNXAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
USTB
Ранг доходности на риск USTB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNXAX c USTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A (TNXAX) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNXAXUSTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
3.93

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
6.69

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.88

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

5.65

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

25.66

-16.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNXAX vs. USTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNXAX на текущий момент составляет 2.55, что ниже коэффициента Шарпа USTB равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNXAX и USTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNXAXUSTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

3.93

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.75

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.73

-0.94

Просадки

Сравнение просадок TNXAX и USTB

Максимальная просадка TNXAX за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки USTB в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNXAX и USTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNXAXUSTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-5.32%

-14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-0.84%

-4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.89%

-1.02%

-8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.80%

-4.96%

-12.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-0.66%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

0.19%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TNXAX и USTB

1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A (TNXAX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что TNXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNXAXUSTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

0.33%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

0.84%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.52%

1.22%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.86%

2.01%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

2.01%

+6.99%

Сравнение комиссий TNXAX и USTB

TNXAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии USTB в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNXAX и USTB

Дивидендная доходность TNXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности USTB в 4.58%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TNXAX
1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A		7.86%7.45%9.48%5.31%4.42%9.95%7.91%5.34%4.75%6.06%
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF		4.58%4.62%5.05%4.49%2.54%1.84%2.59%2.69%2.32%0.43%

Часто задаваемые вопросы

TNXAX and USTB have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNXAX has higher volatility (1.80%) compared to USTB (0.33%). In terms of maximum drawdown, TNXAX dropped -20.07% vs USTB's -5.32%.

USTB currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNXAX и USTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор