PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHJ с CMU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHJ с CMU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и MFS High Yield Municipal Trust (CMU).

SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SCHJ и CMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и MFS High Yield Municipal Trust (CMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHJ и CMU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.09%6.80%4.89%6.36%-5.73%-0.67%5.30%0.61%
CMU
MFS High Yield Municipal Trust		2.84%5.39%11.56%10.28%-27.23%7.38%-2.18%1.80%

Доходность по периодам

С начала года, SCHJ показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у CMU с доходностью 2.84%.

SCHJ

1 день
0.02%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.85%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—

CMU

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.80%
С начала года
2.84%
6 месяцев
6.13%
1 год
7.66%
3 года*
8.74%
5 лет*
0.30%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF

MFS High Yield Municipal Trust

Часто сравнивают с SCHJ:
SCHJ с SCHOSCHJ с SPSBSCHJ с SCHZSCHJ с JPSTSCHJ с SLQDSCHJ с SCHQSCHJ с SHV
Часто сравнивают с CMU:
CMU с TRINCMU с HSTIX

Доходность на риск

SCHJ vs. CMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHJ
Ранг доходности на риск SCHJ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHJ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHJ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CMU
Ранг доходности на риск CMU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHJ c CMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и MFS High Yield Municipal Trust (CMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHJCMUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.75

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.01

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.16

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.35

0.92

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.74

2.64

+11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHJ vs. CMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHJ на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа CMU равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHJ и CMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHJCMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.75

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.02

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.12

+0.51

Корреляция

Корреляция между SCHJ и CMU составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHJ и CMU

Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности CMU в 5.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.50%4.42%4.00%2.98%1.64%0.94%2.54%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMU
MFS High Yield Municipal Trust		5.48%5.38%4.69%4.05%5.58%4.52%4.93%4.81%6.09%5.87%6.13%6.22%

Просадки

Сравнение просадок SCHJ и CMU

Максимальная просадка SCHJ за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки CMU в -57.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и CMU.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHJCMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.62%

-57.31%

+43.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-8.68%

+7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.43%

-37.25%

+27.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-8.66%

+7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-13.04%

+11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

3.02%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHJ и CMU

Текущая волатильность для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) составляет 0.87%, в то время как у MFS High Yield Municipal Trust (CMU) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHJCMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

4.02%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

6.34%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

10.32%

-8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.92%

12.36%

-9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

14.68%

-10.50%