Сравнение SCHI с BND.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Purpose Global Bond Fund (BND.TO).
SCHI и BND.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHI - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHI и BND.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHI и BND.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | -0.37% | 9.47% | 3.32% | 8.97% | -14.06% | -1.85% | 9.74% | 1.00% |
BND.TO Purpose Global Bond Fund | -2.42% | 12.37% | -1.00% | 10.92% | -13.97% | 3.61% | 8.27% | 3.03% |
Разные валюты инструментов
SCHI торгуется в USD, в то время как BND.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BND.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SCHI показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у BND.TO с доходностью -2.42%.
SCHI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
BND.TO
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHI и BND.TO
Доходность на риск
SCHI vs. BND.TO — Ранг доходности на риск
SCHI
BND.TO
Сравнение SCHI c BND.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Purpose Global Bond Fund (BND.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHI | BND.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.74 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.56 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 5.47 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHI | BND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.11 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.27 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SCHI и BND.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHI и BND.TO
Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности BND.TO в 5.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.06% | 4.99% | 5.11% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND.TO Purpose Global Bond Fund | 5.90% | 5.70% | 5.24% | 5.20% | 4.14% | 3.89% | 3.48% | 3.11% | 3.96% | 3.47% | 3.26% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок SCHI и BND.TO
Максимальная просадка SCHI за все время составила -20.67%, что меньше максимальной просадки BND.TO в -26.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и BND.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHI | BND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.67% | -16.55% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -2.97% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -12.23% | -8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -2.37% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -2.09% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.79% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHI и BND.TO
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с Purpose Global Bond Fund (BND.TO) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что SCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHI | BND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 1.85% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 3.96% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.86% | 6.53% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.64% | 8.92% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 9.00% | -1.54% |