PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHH с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHH с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US REIT ETF (SCHH) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SCHH и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US REIT ETF (SCHH) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHH и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHH
Schwab US REIT ETF		3.86%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%3.68%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, SCHH показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции SCHH уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 3.29% против 7.40% соответственно.

SCHH

1 день
0.42%
1 месяц
-6.20%
С начала года
3.86%
6 месяцев
1.66%
1 год
3.35%
3 года*
6.79%
5 лет*
3.52%
10 лет*
3.29%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US REIT ETF

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FSRNXSCHH с FRELSCHH с VNQISCHH с REET
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSXAAAAX с SCOBX

Сравнение комиссий SCHH и AAAAX

SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
SCHH
Schwab US REIT ETF

Доходность на риск

SCHH vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 1919
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHH c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHHAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.57

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

2.11

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.32

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.91

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

10.22

-9.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHH vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHH на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа AAAAX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHH и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHHAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.57

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.56

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.59

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.38

-0.07

Корреляция

Корреляция между SCHH и AAAAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHH и AAAAX

Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHH
Schwab US REIT ETF		3.02%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок SCHH и AAAAX

Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHHAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-40.47%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-9.55%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-22.62%

-10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

-29.41%

-14.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-3.53%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-6.89%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.79%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHH и AAAAX

Schwab US REIT ETF (SCHH) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что SCHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHHAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

3.27%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

7.26%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

11.62%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

12.19%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

12.66%

+8.31%