PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с QQC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHG с QQC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO).

SCHG и QQC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. QQC.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 27 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и QQC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHG и QQC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-10.59%17.50%34.95%50.10%-31.80%19.59%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		-5.91%20.90%25.01%55.18%-32.88%19.39%
Разные валюты инструментов

SCHG торгуется в USD, в то время как QQC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у QQC.TO с доходностью -5.91%.

SCHG

1 день
3.67%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-8.51%
1 год
16.81%
3 года*
21.91%
5 лет*
12.55%
10 лет*
16.83%

QQC.TO

1 день
3.26%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-3.54%
1 год
23.72%
3 года*
22.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с QQC.TO:
QQC.TO с VFV.TOQQC.TO с XQQ.TOQQC.TO с QQQQQC.TO с HXQ.TOQQC.TO с TEC.TOQQC.TO с QQC-F.TOQQC.TO с QQQM

Сравнение комиссий SCHG и QQC.TO

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QQC.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

SCHG vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
QQC.TO
Ранг доходности на риск QQC.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGQQC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.05

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.63

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.83

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

6.82

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. QQC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQC.TO равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и QQC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGQQC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.05

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.55

+0.24

Корреляция

Корреляция между SCHG и QQC.TO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и QQC.TO

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности QQC.TO в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.41%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHG и QQC.TO

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке QQC.TO в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и QQC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHGQQC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-31.81%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-13.02%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.34%

-9.37%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-8.30%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

4.31%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и QQC.TO

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) имеют волатильность 6.67% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHGQQC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

6.50%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

12.72%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

22.59%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

22.75%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

22.75%

-1.24%