Сравнение SCHG с QDVB.DE
SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and QDVB.DE (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while QDVB.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHG returned 14.33%/yr vs 11.78%/yr for QDVB.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.20%/yr for QDVB.DE.
Доходность
Сравнение доходности SCHG и QDVB.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SCHG торгуется в USD, в то время как QDVB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVB.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SCHG показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у QDVB.DE с доходностью 8.57%.
SCHG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- 18.50%
QDVB.DE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHG и QDVB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.58% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
QDVB.DE iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 8.57% | 13.29% | 21.89% | 30.64% | -21.09% | 28.10% | 15.63% | 34.29% | -7.21% | 22.41% |
Correlation
The correlation between SCHG and QDVB.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2016 г. | 0.55 |
The correlation between SCHG and QDVB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHG vs. QDVB.DE — Ранг доходности на риск
SCHG
QDVB.DE
Сравнение SCHG c QDVB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHG | QDVB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.53 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 10.72 | -6.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHG и QDVB.DE
Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке QDVB.DE в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и QDVB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHG | QDVB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -33.83% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.41% | -8.26% | -8.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -19.05% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -27.83% | -6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | 0.00% | -5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -5.15% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 1.95% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHG и QDVB.DE
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что SCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHG | QDVB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 2.69% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 8.12% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 11.47% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 16.34% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 18.25% | +3.33% |
Сравнение комиссий SCHG и QDVB.DE
SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QDVB.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHG и QDVB.DE
Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как QDVB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVB.DE iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
SCHG and QDVB.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for QDVB.DE.
SCHG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QDVB.DE is Large Cap Blend Equities. SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while QDVB.DE tracks MSCI USA Sector Neutral Quality. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.20% for QDVB.DE.
Подберите оптимальное распределение для SCHG и QDVB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор