PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с FLSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с FLSW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) are both exchange-traded funds - SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while FLSW is a Europe Equities fund tracking the FTSE Switzerland RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHG returned 14.33%/yr vs 6.92%/yr for FLSW. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.09%/yr for FLSW.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и FLSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у FLSW с доходностью 4.68%.

SCHG

1 день
0.12%
1 месяц
-2.62%
С начала года
2.58%
6 месяцев
2.96%
1 год
18.71%
3 года*
22.68%
5 лет*
14.33%
10 лет*
18.50%

FLSW

1 день
-0.12%
1 месяц
1.77%
С начала года
4.68%
6 месяцев
7.65%
1 год
14.05%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и FLSW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.58%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-3.30%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		4.68%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%

Correlation

The correlation between SCHG and FLSW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.52

The correlation between SCHG and FLSW shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHG и FLSW

Секторы
SCHG
FLSW

Технологии

46.3%
1.1%

Коммуникационные услуги

16.0%
1.2%

Потребительский циклический сектор

12.7%
5.2%

Здравоохранение

7.7%
37.4%

Финансовые услуги

6.7%
18.0%

Промышленность

5.8%
13.8%

Потребительский защитный сектор

1.7%
14.0%

Сырьевые материалы

1.4%
7.7%

Энергетика

0.8%

-

Недвижимость

0.5%
1.3%

Коммунальные услуги

0.4%
0.2%

Технологии

SCHG
46.3%
FLSW
1.1%

Коммуникационные услуги

SCHG
16.0%
FLSW
1.2%

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.7%
FLSW
5.2%

Здравоохранение

SCHG
7.7%
FLSW
37.4%

Финансовые услуги

SCHG
6.7%
FLSW
18.0%

Промышленность

SCHG
5.8%
FLSW
13.8%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.7%
FLSW
14.0%

Сырьевые материалы

SCHG
1.4%
FLSW
7.7%

Энергетика

SCHG
0.8%
FLSW

-

Недвижимость

SCHG
0.5%
FLSW
1.3%

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
FLSW
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Franklin FTSE Switzerland ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L

Доходность на риск

SCHG vs. FLSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c FLSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHGFLSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.89

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.38

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.05

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

3.37

+0.41

SCHG vs. FLSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа FLSW равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и FLSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHG и FLSW

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки FLSW в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и FLSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGFLSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-28.16%

-6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-13.38%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-13.38%

-10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-28.16%

-6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-3.66%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-5.96%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

4.21%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и FLSW

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) имеют волатильность 5.14% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGFLSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.97%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

12.56%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

15.89%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

15.77%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

16.90%

+4.68%

Сравнение комиссий SCHG и FLSW

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FLSW в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и FLSW

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FLSW в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		2.02%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

SCHG and FLSW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (5.14%) compared to FLSW (4.97%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs FLSW's -28.16%.

On 5-year performance, SCHG leads with 14.33% vs 6.92% for FLSW. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FLSW has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHG has performed better with a 14.33% return vs 6.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for FLSW.

FLSW has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.38% for SCHG.

SCHG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FLSW is Europe Equities. SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.09% for FLSW.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и FLSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор