PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с FBMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с FBMPX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and FBMPX (Fidelity Select Communication Services Portfolio) are both funds - SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while FBMPX is a Communications Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, SCHG returned 18.50%/yr vs 17.13%/yr for FBMPX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.74%/yr for FBMPX.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и FBMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у FBMPX с доходностью 6.45%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции FBMPX по среднегодовой доходности: 18.50% против 17.13% соответственно.

SCHG

1 день
0.12%
1 месяц
-2.62%
С начала года
2.58%
6 месяцев
2.96%
1 год
18.71%
3 года*
22.68%
5 лет*
14.33%
10 лет*
18.50%

FBMPX

1 день
1.26%
1 месяц
-4.77%
С начала года
6.45%
6 месяцев
7.98%
1 год
31.47%
3 года*
32.60%
5 лет*
13.16%
10 лет*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и FBMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.58%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		6.45%37.07%35.98%56.85%-38.30%15.97%35.48%33.14%-3.52%12.60%

Correlation

The correlation between SCHG and FBMPX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.84

The correlation between SCHG and FBMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHG и FBMPX

Секторы
SCHG
FBMPX

Технологии

46.3%
13.1%

Коммуникационные услуги

16.0%
83.1%

Потребительский циклический сектор

12.7%
2.8%

Здравоохранение

7.7%
0.7%

Финансовые услуги

6.7%

-

Промышленность

5.8%
0.3%

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Энергетика

0.8%

-

Недвижимость

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Технологии

SCHG
46.3%
FBMPX
13.1%

Коммуникационные услуги

SCHG
16.0%
FBMPX
83.1%

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.7%
FBMPX
2.8%

Здравоохранение

SCHG
7.7%
FBMPX
0.7%

Финансовые услуги

SCHG
6.7%
FBMPX

-

Промышленность

SCHG
5.8%
FBMPX
0.3%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.7%
FBMPX

-

Сырьевые материалы

SCHG
1.4%
FBMPX

-

Энергетика

SCHG
0.8%
FBMPX

-

Недвижимость

SCHG
0.5%
FBMPX

-

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
FBMPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Fidelity Select Communication Services Portfolio

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с FBMPX:
FBMPX с FCOMFBMPX с FSELXFBMPX с FBGRXFBMPX с FWRLXFBMPX с IYZFBMPX с VTCAXFBMPX с FSTCX

Доходность на риск

SCHG vs. FBMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FBMPX
Ранг доходности на риск FBMPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBMPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBMPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBMPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBMPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBMPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c FBMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHGFBMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.61

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.26

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.83

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

6.79

-3.01

SCHG vs. FBMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBMPX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и FBMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHG и FBMPX

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки FBMPX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и FBMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGFBMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-61.77%

+27.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-16.90%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-23.20%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-47.42%

+12.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-47.42%

+12.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-6.18%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-10.62%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

4.56%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и FBMPX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 5.14%, в то время как у Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGFBMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.48%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

14.31%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

19.24%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

23.30%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

21.98%

-0.40%

Сравнение комиссий SCHG и FBMPX

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FBMPX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и FBMPX

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FBMPX в 12.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		12.58%8.09%7.05%0.00%0.00%5.88%3.74%35.43%15.29%5.53%7.50%7.29%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

SCHG and FBMPX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBMPX has higher volatility (5.48%) compared to SCHG (5.14%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs FBMPX's -61.77%.

FBMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и FBMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор