PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBMPX с FSTCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBMPX с FSTCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBMPX (Fidelity Select Communication Services Portfolio) and FSTCX (Fidelity Select Telecommunications Portfolio) are both Communications Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FBMPX returned 17.12%/yr vs 8.13%/yr for FSTCX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBMPX charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for FSTCX.

Доходность

Сравнение доходности FBMPX и FSTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBMPX показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у FSTCX с доходностью 24.05%. За последние 10 лет акции FBMPX превзошли акции FSTCX по среднегодовой доходности: 17.12% против 8.13% соответственно.

FBMPX

1 день
-1.18%
1 месяц
1.96%
С начала года
9.44%
6 месяцев
11.67%
1 год
40.01%
3 года*
34.39%
5 лет*
14.32%
10 лет*
17.12%

FSTCX

1 день
1.27%
1 месяц
6.16%
С начала года
24.05%
6 месяцев
23.79%
1 год
31.22%
3 года*
24.53%
5 лет*
6.30%
10 лет*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBMPX и FSTCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		9.44%37.07%35.98%56.85%-38.30%15.97%35.48%33.14%-3.52%12.60%
FSTCX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio		24.05%11.63%21.18%7.29%-16.99%-2.69%20.63%20.43%-8.03%1.44%

Correlation

The correlation between FBMPX and FSTCX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1986 г.

0.69

Over the past year, the correlation between FBMPX and FSTCX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Communication Services Portfolio

Fidelity Select Telecommunications Portfolio

Часто сравнивают с FBMPX:
FBMPX с FCOMFBMPX с FSELXFBMPX с FBGRXFBMPX с FWRLXFBMPX с IYZFBMPX с VTCAXFBMPX с VOO
Часто сравнивают с FSTCX:
FSTCX с FSELXFSTCX с FCNTXFSTCX с FEQIXFSTCX с FBGRXFSTCX с FAGIXFSTCX с IVVFSTCX с FBSOX

Доходность на риск

FBMPX vs. FSTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBMPX
Ранг доходности на риск FBMPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBMPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBMPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBMPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBMPX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBMPX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FSTCX
Ранг доходности на риск FSTCX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTCX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTCX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTCX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBMPX c FSTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBMPXFSTCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.94

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.78

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.89

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

11.43

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBMPX vs. FSTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBMPX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTCX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBMPX и FSTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBMPXFSTCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.94

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.36

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.45

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.47

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FBMPX и FSTCX

Максимальная просадка FBMPX за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки FSTCX в -82.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBMPX и FSTCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBMPXFSTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-82.81%

+21.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-8.24%

-8.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.20%

-11.00%

-12.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.42%

-33.14%

-14.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.42%

-34.08%

-13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-0.97%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-24.64%

+14.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

2.80%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FBMPX и FSTCX

Текущая волатильность для Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) составляет 4.81%, в то время как у Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что FBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBMPXFSTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.29%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

13.09%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

16.50%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

17.70%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

17.99%

+3.98%

Сравнение комиссий FBMPX и FSTCX

FBMPX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FSTCX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBMPX и FSTCX

Дивидендная доходность FBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что больше доходности FSTCX в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		12.24%8.09%7.05%0.00%0.00%5.88%3.74%35.43%15.29%5.53%7.50%7.29%
FSTCX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio		2.36%2.57%2.19%3.72%8.13%15.37%8.11%3.33%3.23%19.90%6.40%1.99%

Часто задаваемые вопросы

FBMPX and FSTCX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTCX has higher volatility (5.29%) compared to FBMPX (4.81%). In terms of maximum drawdown, FBMPX dropped -61.77% vs FSTCX's -82.81%.

FBMPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBMPX и FSTCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор