PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBMPX с VTCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBMPX с VTCAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBMPX (Fidelity Select Communication Services Portfolio) and VTCAX (Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FBMPX is a Communications Equities fund managed by Fidelity, while VTCAX is a Technology Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FBMPX returned 17.12%/yr vs 9.41%/yr for VTCAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FBMPX charges 0.74%/yr vs 0.10%/yr for VTCAX.

Доходность

Сравнение доходности FBMPX и VTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBMPX показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у VTCAX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции FBMPX превзошли акции VTCAX по среднегодовой доходности: 17.12% против 9.41% соответственно.

FBMPX

1 день
-1.18%
1 месяц
1.96%
С начала года
9.44%
6 месяцев
11.67%
1 год
40.01%
3 года*
34.39%
5 лет*
14.32%
10 лет*
17.12%

VTCAX

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.36%
1 год
21.55%
3 года*
24.41%
5 лет*
8.05%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBMPX и VTCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		9.44%37.07%35.98%56.85%-38.30%15.97%35.48%33.14%-3.52%12.60%
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		-0.55%26.28%33.10%44.73%-38.78%14.09%28.95%28.03%-16.51%-5.57%

Correlation

The correlation between FBMPX and VTCAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.81

The correlation between FBMPX and VTCAX shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.97 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FBMPX и VTCAX

Секторы
FBMPX
VTCAX

Коммуникационные услуги

83.1%
98.4%

Технологии

13.1%
1.2%

Потребительский циклический сектор

2.8%
0.2%

Здравоохранение

0.7%
0.0%

Промышленность

0.3%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

FBMPX
83.1%
VTCAX
98.4%

Технологии

FBMPX
13.1%
VTCAX
1.2%

Потребительский циклический сектор

FBMPX
2.8%
VTCAX
0.2%

Здравоохранение

FBMPX
0.7%
VTCAX
0.0%

Промышленность

FBMPX
0.3%
VTCAX
0.0%

Сырьевые материалы

FBMPX

-

VTCAX

-

Потребительский защитный сектор

FBMPX

-

VTCAX

-

Энергетика

FBMPX

-

VTCAX

-

Финансовые услуги

FBMPX

-

VTCAX

-

Недвижимость

FBMPX

-

VTCAX
0.1%

Коммунальные услуги

FBMPX

-

VTCAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Communication Services Portfolio

Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FBMPX:
FBMPX с FCOMFBMPX с FSELXFBMPX с FBGRXFBMPX с FWRLXFBMPX с IYZFBMPX с FSTCXFBMPX с VOO
Часто сравнивают с VTCAX:
VTCAX с VFIAXVTCAX с VITAXVTCAX с VTSAXVTCAX с VIGAXVTCAX с VWUAXVTCAX с FSPGXVTCAX с VONG

Доходность на риск

FBMPX vs. VTCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBMPX
Ранг доходности на риск FBMPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBMPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBMPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBMPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBMPX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBMPX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VTCAX
Ранг доходности на риск VTCAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBMPX c VTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBMPXVTCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.38

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.07

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

1.56

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

5.96

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBMPX vs. VTCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBMPX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа VTCAX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBMPX и VTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBMPXVTCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.38

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.38

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.45

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.43

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FBMPX и VTCAX

Максимальная просадка FBMPX за все время составила -61.77%, что больше максимальной просадки VTCAX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBMPX и VTCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBMPXVTCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-57.11%

-4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-13.56%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.20%

-21.19%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.42%

-46.58%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.42%

-46.58%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-3.92%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-11.89%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

3.55%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FBMPX и VTCAX

Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что FBMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBMPXVTCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.17%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

11.12%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

15.38%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

21.24%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

21.00%

+0.97%

Сравнение комиссий FBMPX и VTCAX

FBMPX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VTCAX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBMPX и VTCAX

Дивидендная доходность FBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что больше доходности VTCAX в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		12.24%8.09%7.05%0.00%0.00%5.88%3.74%35.43%15.29%5.53%7.50%7.29%
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		0.99%0.95%1.06%1.04%0.88%1.20%0.73%0.89%2.77%3.84%2.68%3.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FBMPX and VTCAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBMPX has higher volatility (4.81%) compared to VTCAX (4.17%). In terms of maximum drawdown, FBMPX dropped -61.77% vs VTCAX's -57.11%.

FBMPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBMPX и VTCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор