PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FBMPX с VTCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBMPX с VTCAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FBMPX (Fidelity Select Communication Services Portfolio) and VTCAX (Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FBMPX is a Communications Equities fund actively managed by Fidelity, while VTCAX is a Technology Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FBMPX returned 16.98%/yr vs 8.46%/yr for VTCAX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. FBMPX charges 0.64%/yr vs 0.10%/yr for VTCAX.

Доходность

Сравнение доходности FBMPX и VTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBMPX показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у VTCAX с доходностью -1.53%. За последние 10 лет акции FBMPX превзошли акции VTCAX по среднегодовой доходности: 16.98% против 8.46% соответственно.

FBMPX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.18%
6 месяцев
8.03%
С начала года
8.89%
1 год
22.53%
3 года*
30.57%
5 лет*
12.88%
10 лет*
16.98%
Всё время*
13.49%

VTCAX

1 день
0.89%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
-1.16%
С начала года
-1.53%
1 год
10.11%
3 года*
21.42%
5 лет*
6.62%
10 лет*
8.46%
Всё время*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FBMPX

Fidelity Select Communication Services Portfolio
$0.00$0.00$0.00

VTCAX

Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам FBMPX и VTCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		8.89%37.07%35.98%56.85%-38.30%15.97%35.48%33.14%-3.52%12.60%
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		-1.53%26.28%33.10%44.73%-38.78%14.09%28.95%28.03%-16.51%-5.57%

Correlation

The correlation between FBMPX and VTCAX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.82

The correlation between FBMPX and VTCAX shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.97 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FBMPX и VTCAX

Секторы
FBMPX
VTCAX

Коммуникационные услуги

86.7%
95.8%

Технологии

9.2%
1.5%

Потребительский циклический сектор

3.0%
0.2%

Здравоохранение

0.7%
0.0%

Промышленность

0.5%
2.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

FBMPX
86.7%
VTCAX
95.8%

Технологии

FBMPX
9.2%
VTCAX
1.5%

Потребительский циклический сектор

FBMPX
3.0%
VTCAX
0.2%

Здравоохранение

FBMPX
0.7%
VTCAX
0.0%

Промышленность

FBMPX
0.5%
VTCAX
2.4%

Сырьевые материалы

FBMPX

-

VTCAX

-

Потребительский защитный сектор

FBMPX

-

VTCAX

-

Энергетика

FBMPX

-

VTCAX

-

Финансовые услуги

FBMPX

-

VTCAX

-

Недвижимость

FBMPX

-

VTCAX
0.1%

Коммунальные услуги

FBMPX

-

VTCAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Communication Services Portfolio

Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FBMPX:
FBMPX с FCOMFBMPX с FSELXFBMPX с FBGRXFBMPX с FWRLXFBMPX с IYZFBMPX с FSTCXFBMPX с VOO
Часто сравнивают с VTCAX:
VTCAX с VITAXVTCAX с VFIAXVTCAX с VTSAXVTCAX с VWUAXVTCAX с VIGAXVTCAX с FSPGXVTCAX с VONG

Доходность на риск

FBMPX vs. VTCAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FBMPX
Ранг доходности на риск FBMPX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBMPX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBMPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBMPX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBMPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBMPX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VTCAX
Ранг доходности на риск VTCAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FBMPX c VTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBMPXVTCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.54

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
0.87

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

0.68

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.27

2.04

+2.24

FBMPX vs. VTCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBMPX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа VTCAX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBMPX и VTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBMPX и VTCAX

Максимальная просадка FBMPX за все время составила -61.77%, что больше максимальной просадки VTCAX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBMPX и VTCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBMPXVTCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-57.11%

-4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-13.56%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.20%

-21.19%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.42%

-46.58%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.42%

-46.58%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-4.88%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-11.84%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

4.50%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FBMPX и VTCAX

Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) имеют волатильность 7.44% и 7.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBMPXVTCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

7.51%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.34%

13.80%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

17.21%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

21.54%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

21.14%

+0.99%

Сравнение комиссий FBMPX и VTCAX

FBMPX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VTCAX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBMPX и VTCAX

Дивидендная доходность FBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что больше доходности VTCAX в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		12.30%8.09%7.05%0.00%0.00%5.88%3.74%35.43%15.29%5.53%7.50%7.29%
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		1.04%0.95%1.06%1.04%0.88%1.20%0.73%0.89%2.77%3.84%2.68%3.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FBMPX and VTCAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTCAX has higher volatility (7.51%) compared to FBMPX (7.44%). In terms of maximum drawdown, FBMPX dropped -61.77% vs VTCAX's -57.11%.

FBMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBMPX и VTCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор