PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBMPX с IYZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBMPX и IYZ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности FBMPX и IYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
323.89%
-9.19%
FBMPX
IYZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBMPX:

1.65

IYZ:

1.71

Коэф-т Сортино

FBMPX:

2.17

IYZ:

2.36

Коэф-т Омега

FBMPX:

1.30

IYZ:

1.30

Коэф-т Кальмара

FBMPX:

1.89

IYZ:

0.61

Коэф-т Мартина

FBMPX:

8.82

IYZ:

3.74

Индекс Язвы

FBMPX:

3.48%

IYZ:

6.66%

Дневная вол-ть

FBMPX:

18.62%

IYZ:

14.54%

Макс. просадка

FBMPX:

-61.51%

IYZ:

-77.12%

Текущая просадка

FBMPX:

-6.02%

IYZ:

-20.23%

Доходность по периодам

С начала года, FBMPX показывает доходность 28.38%, что значительно выше, чем у IYZ с доходностью 21.47%. За последние 10 лет акции FBMPX превзошли акции IYZ по среднегодовой доходности: 3.74% против 1.57% соответственно.


FBMPX

С начала года

28.38%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

11.10%

1 год

28.82%

5 лет

11.80%

10 лет

3.74%

IYZ

С начала года

21.47%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

28.22%

1 год

24.09%

5 лет

0.44%

10 лет

1.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBMPX и IYZ

FBMPX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IYZ в 0.42%.


FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio
График комиссии FBMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии IYZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBMPX c IYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBMPX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.651.71
Коэффициент Сортино FBMPX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.172.36
Коэффициент Омега FBMPX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.301.30
Коэффициент Кальмара FBMPX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.890.61
Коэффициент Мартина FBMPX, с текущим значением в 8.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.823.74
FBMPX
IYZ

Показатель коэффициента Шарпа FBMPX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYZ равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBMPX и IYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.65
1.71
FBMPX
IYZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBMPX и IYZ

FBMPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.29%0.21%0.44%2.46%1.95%3.30%
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF
1.93%2.28%2.55%2.51%2.60%2.35%2.15%3.54%2.26%1.98%2.25%2.62%

Просадки

Сравнение просадок FBMPX и IYZ

Максимальная просадка FBMPX за все время составила -61.51%, что меньше максимальной просадки IYZ в -77.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBMPX и IYZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.02%
-20.23%
FBMPX
IYZ

Волатильность

Сравнение волатильности FBMPX и IYZ

Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что FBMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.76%
4.92%
FBMPX
IYZ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab