PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBMPX с IYZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBMPX с IYZ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ).

FBMPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1986 г.. IYZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBMPX или IYZ.

Корреляция

Корреляция между FBMPX и IYZ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FBMPX и IYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBMPX:

0.58

IYZ:

1.84

Коэф-т Сортино

FBMPX:

0.92

IYZ:

2.45

Коэф-т Омега

FBMPX:

1.13

IYZ:

1.37

Коэф-т Кальмара

FBMPX:

0.56

IYZ:

0.86

Коэф-т Мартина

FBMPX:

1.77

IYZ:

9.70

Индекс Язвы

FBMPX:

7.34%

IYZ:

3.47%

Дневная вол-ть

FBMPX:

22.83%

IYZ:

17.76%

Макс. просадка

FBMPX:

-61.51%

IYZ:

-77.12%

Текущая просадка

FBMPX:

-11.96%

IYZ:

-18.54%

Доходность по периодам

С начала года, FBMPX показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у IYZ с доходностью 2.91%. За последние 10 лет акции FBMPX превзошли акции IYZ по среднегодовой доходности: 11.67% против 1.60% соответственно.

FBMPX

С начала года

-2.38%

1 месяц

8.98%

6 месяцев

-1.27%

1 год

13.52%

5 лет

14.68%

10 лет

11.67%

IYZ

С начала года

2.91%

1 месяц

7.27%

6 месяцев

2.21%

1 год

30.80%

5 лет

2.66%

10 лет

1.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBMPX и IYZ

FBMPX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IYZ в 0.42%.

FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBMPX и IYZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBMPX
Ранг риск-скорректированной доходности FBMPX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBMPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBMPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBMPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBMPX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBMPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
IYZ
Ранг риск-скорректированной доходности IYZ, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYZ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYZ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYZ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYZ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBMPX c IYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBMPX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа IYZ равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBMPX и IYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBMPX и IYZ

Дивидендная доходность FBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности IYZ в 1.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		3.97%4.69%0.00%0.00%5.88%3.74%35.43%15.35%5.53%7.50%7.29%8.83%
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF		1.99%1.94%2.28%2.55%2.51%2.60%2.35%2.15%3.54%2.26%1.98%2.25%

Просадки

Сравнение просадок FBMPX и IYZ

Максимальная просадка FBMPX за все время составила -61.51%, что меньше максимальной просадки IYZ в -77.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBMPX и IYZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBMPX и IYZ

Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что FBMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...